거래 시스템 구성 요소

거래 시스템 : 시스템 구축.
지금까지 트레이딩 시스템의 기본 구성 요소, 충족해야 할 기준 및 시스템 설계자가 수행해야하는 많은 경험적 의사 결정에 대해 논의했습니다. 이 절에서는 거래 시스템을 구축하는 과정과 필요한 고려 사항 및 기억해야 할 핵심 사항을 검토합니다.
데이터 - 시스템 디자이너는 광범위한 백 테스팅을 사용해야하므로 과거 가격 기록은 거래 시스템을 구축하는 데 필수적입니다. 이러한 데이터는 거래 시스템 개발 소프트웨어에 통합되거나 별도의 데이터 피드로 통합 될 수 있습니다. 라이브 데이터는 월별 요금으로 제공되는 경우가 많으며 무료 데이터를 얻을 수 있습니다.
자동으로 거래 체결 - 소프트웨어와 중개 간 지속적인 연결이 있어야하기 때문에 브로커의 승인을 받아야합니다. 순응성을 보장하기 위해 거래는 즉시 그리고 정확한 가격으로 실행되어야합니다. 귀하의 소프트웨어를 거래 할 수 있도록하려면 계좌 번호와 암호를 입력하면됩니다. 그 외 모든 것은 자동으로 수행됩니다. 이 기능을 사용하는 것은 엄격하게 선택 사항입니다.
백 테스트가 실행 된 후 결과의 특성을 설명하는 보고서가 생성됩니다. 이 보고서에는 일반적으로 수익, 성공하지 못한 거래 수, 연속 일수, 거래 횟수 및 시스템 문제를 해결하거나 개선하는 방법을 결정할 때 도움이 될 수있는 많은 것들이 포함됩니다. 마지막으로 소프트웨어는 일반적으로 테스트 기간 동안 투자 성장을 보여주는 그래프를 생성합니다.
2. 디자인 - 디자인은 시스템의 기본 개념으로, 매개 변수를 사용하여 손익을 생성하는 방식입니다. 프로그래밍을 통해 이러한 규칙과 매개 변수를 구현합니다. 때때로, 이 프로그래밍은 그래픽 사용자 인터페이스를 통해 자동으로 수행 될 수 있습니다. 이를 통해 프로그래밍 언어를 배우지 않고도 규칙을 만들 수 있습니다. 다음은 이동 평균 크로스 오버 시스템의 예입니다.
SMA (20) CrossUnder EMA (13)가 종료되면 종료됩니다.
시스템은 단순히 창에 규칙을 입력하고 저장하여 작성됩니다. 사용할 수있는 다양한 기능 (예 : 발진기 등)에 대한 참조는 책 아이콘을 클릭하여 찾을 수 있습니다. 대부분의 소프트웨어는 프로그램 자체 또는 웹 사이트에서 유사한 참조를 사용할 수 있습니다. 원하는 규칙을 만들고 시스템을 코딩 한 후에 파일을 저장하기 만하면됩니다. 그런 다음 기본 화면에서 선택하여 사용할 수 있습니다.
어떤 시장에서 거래하고 싶습니까? 어떤 기간을 사용해야합니까? 어떤 가격대를 사용해야합니까? 테스트를 위해 사용해야하는 주식의 하위 집합은 무엇입니까?
거래 시스템은 많은 시장에서 지속적으로 이익을 창출해야한다는 것을 명심하십시오. 기간 및 가격 시리즈를 너무 많이 사용자 정의하면 결과가 흐릿 해지고 특성이 달라질 수 있습니다.
다른 기간에 여러 개의 백 테스트를 실행하고 결과가 일관되고 만족 스러운지 확인하십시오.
5. 반복 - 반복이 필요합니다. 대부분의 시장과 조건에서 지속적으로 이익을 낼 수있을 때까지 시스템을 계속 사용하십시오. 시스템이 가동되는 즉시 예상치 못한 이벤트가 발생합니다. 왜곡 된 결과를 가져 오는 요인은 다음과 같습니다.
거래 비용 - 실제 커미션을 사용하고 있는지 확인하고, 부정확 한 채움 (입찰 가격과 가격의 차이)을 설명하기 위해 추가 비용을 지불해야합니다. 즉, 미끄러짐을 피하십시오! (이것이 무엇인지, 어떻게 발생 하는지를 보려면이 튜토리얼의 이전 섹션을 참조하십시오.)
이 6 단계는 거래 시스템 구축의 전체 프로세스에 대한 개요를 제공합니다. 다음 섹션에서는이 지식을 바탕으로 문제 해결 및 수정에 대해 자세히 살펴볼 것입니다.

거래 시스템 구성 요소
상인들은 끊임없이 우리에게 "정확히 시스템이란 무엇입니까?"라고 묻습니다. 이 기사의 목적은 정보를 가능한 한 명확하게 제공하는 것입니다. 먼저, 시스템이 거래 컨텍스트 외부에 있는지 이해하는 데 도움이되는 몇 가지 배경 정보를 살펴 보겠습니다. 당신은 그들이 돈과 어떻게 관련이 있는지에 따라 다른 사람들이 시스템과 어떻게 관련되어 있는지를 배우게됩니다. 이 기사의 두 번째 부분에서는 거래 시스템이 무엇인지 명확하게 정의하는 데 초점을 맞 춥니 다. 이 기사의 세 번째 부분에서는 시스템의 광범위한 그림, 즉 거래 계획에 중점을 둡니다. 마지막으로 시스템 개발의 핵심 요소에 중점을 두어 설명하겠습니다.
로버트 기요 사키 (Robert Kiyosaki)의 Cash-Flow Quadrant에서 그는 돈을 위해 일하는 두 종류의 사람들과 그들을 위해 일하는 돈을 가진 두 종류의 사람들을 구별합니다. 각각의 경우에서 중요한 특징 중 하나는 시스템을 다루는 방법입니다.
먼저, 비즈니스 시스템에 대한 아이디어를 살펴 보겠습니다. McDonald 's는 주요 프랜차이즈로서 기본적으로 하나의 구매 시스템입니다. 사실 McDonald 's 프랜차이즈를 사시는 분은 프랜차이즈 운영 시스템을 익히려면 약 6 개월 동안 햄버거 대학에 가셔야합니다. 음식 배달, 음식 준비, 고객 인사, 1 분 이내에 봉사, 청소 등의 시스템이 있습니다. 이 모든 시스템은 고등학교 중퇴자 일 수도있는 대학 학위와 직원이있는 관리자가 쉽게 수행 할 수 있습니다 . 다시 말해서, 시스템은 반복적이며 16 세에 달하는만큼 간단하고 밝을 수도없는 사람입니다. 많은 사람들이 고객으로 복귀 할 수있을 정도로 잘 작동합니다.
이제 시스템의 정의를 알고 4 가지 현금 흐름 사분면의 사람들이 시스템과 어떻게 관련되어 있는지 살펴 보겠습니다.
종업원 : 기본적으로 종업원은 보안에 의해 동기 부여됩니다. 그들은 직업을 가지고 있으며 돈을 얻기 위해 일을합니다. 종업원은 기본적으로 시스템을 운영합니다. 그들은 그들이 시스템을 운영하고 있다는 것을 반드시 알 필요는 없지만 그것이 그들의 기능입니다. 예를 들어, McDonald 's의 한 직원이 고객을 맞이하고 주문할 것입니다. 이 직원은 기본적으로 "고객 인사말"시스템을 운영하고 있습니다.
대부분의 직원은 시스템을 이해하지 못합니다. 대신, 그들은 자신의 직업이 무엇인지 압니다. 그리고 이것은 상인이되거나 상인으로 일하는 직원이 전형적입니다. 그들은 일반적으로 "어떤 주식을 사야합니까?" "시장은 무엇을 할 것입니까?"또는 "어떻게해야합니까?"와 같은 질문을합니다. 우리는 우리가 얻는 질문에 항상 그것을 봅니다. 예를 들어, 제가이 글을 쓰는 동안 신사분이 CNBC에 전화를 걸어 손님에게 "시장이 '전쟁'과 관련하여 어떤 방향으로 가고 있다고 생각합니까? 그리고 어떻게하면 이익을 얻을 수 있을까요?"라고 물었습니다. 일반적으로 직원의 질문입니다. 그리고 그들은 "나는 무엇이든을 정말로 이해하지 못합니다. 무엇을 해야할지 말해주세요!"라고 말합니다. 금융 미디어는 직원 투자자 / 상인의 질문에 대답함으로써 번성합니다.
자영업자 : 자영업자는 근본적으로 통제력과 동기 부여에 의해 동기 부여됩니다. 이 동기가 대부분의 거래자가 가지고있는 편견을 구성하는 방법에 대해 자주 이야기했음을 주목하십시오. 올바른 필요성과 시장 통제의 필요성. 자영업자는 전체 시스템입니다. 그들은 기본적으로 그들이 모르는 러닝 머신 위에서 달리고 있습니다. 그리고 일하는 사람이 많을수록 피곤해집니다.
직원과 마찬가지로 자영업자도 돈을 위해 일하고 있습니다. 그러나 그들은 책임감 때문에 조금 더 좋아합니다. 그들은 더 열심히 일하면서 돈을 더 많이 벌 수 있다고 생각합니다. 하지만 대부분은 열심히 노력하면 피곤해집니다. 그럼에도 불구하고, 그들은 그것을 올바르게 할 수있는 유일한 사람들이라고 생각하면서 앞으로 계속 쟁기질을합니다.
앞에서 말했듯이, 자영업자는 기본적으로 시스템입니다. 그리고 그들은 시스템의 상당 부분을 차지하기 때문에 시스템을 볼 수없는 경우가 종종 있습니다. 그들은 모든 세부 사항에 갇혀있다. 또한, 그들은 물건을 "복잡하게"만들고 싶어하는 강한 경향이 있습니다. 그들은 항상 완벽주의를 찾고 있으며 완벽한 시스템이 복잡해야한다고 믿습니다. 그들은 항상 내 시스템을 완벽하게 만들 것인가? 라고 묻습니다.
많은 사람들이 자영업 정신 - 의사, 치과 의사 및 기타 기본적으로 모든 시스템이있는 중소기업이있는 전문가들과 거래합니다. 이것은 그들이 아는 경향이 있고 그들은 같은 방식으로 거래에 접근합니다. 이 전략이 거의 작동하지 않더라도 그들은 "작동 할 때까지"복잡성을 계속해서가집니다. 자영업자는 지속적으로 변경되는 임의의 시스템을 가질 가능성이 있습니다.
사업주 : 훌륭한 사업주는 1 년 동안 사업을 떠나서 이전보다 더 잘 운영 될 수 있어야합니다. 이것은 이상적인 유형의 진술이지만, 이론적 진리가 있습니다. 이것은 비즈니스 소유자의 직무가 비즈니스를 운영 할 수있는 시스템 그룹을 디자인하여 직원이 스스로 (또는 최소한 관리자를 통해) 일할 수 있기 때문에 발생해야합니다. 즉, 비즈니스 소유자는 시스템을 설계하는 사람이며 일반적으로 간단한 시스템입니다.
비즈니스 소유자는 일반적으로 이전에 비즈니스를 운영 한 것과 같은 방식으로 프로세스에 접근하면 거래 영역에서 매우 잘 수행합니다. 물론 비즈니스 주인은 대개 훨씬 낮은 임금으로 거래 시스템을 운영하기 위해 누군가를 고용 할 것입니다.
The New Market Wizards에서 인터뷰 한 Tom Basso (1)는 나와 함께하는 워크샵을 할 때 항상 자신을 사업가 1 명과 상인 2 명이라고 묘사했습니다. Tom의 관점의 일부는 조직의 인간이 반복해서 반복해야하는 반복적 인 작업을 찾는 것이 었습니다. 그가 그러한 일을 발견했을 때, 그의 임무는 그 일을 인간의 손에서 벗어나는 프로그램을 개발하는 것이 었습니다. 일상적인 컴퓨터 프로그램은 간단한 시스템의 좋은 예입니다.
투자자 : 사분면의 마지막 사람이 투자자입니다. 투자자는 사업에 투자하는 사람이며 가장 중요한 기준은 "사업 수익률은 얼마입니까?"즉, 이 사람은 계속해서 "내가이 투자에 돈을 넣으면, 어떤 종류의 수익을 얻을 것인가? "고수익 투자 (예 : 주식에 대한 높은 수익)는 일반적으로 돈을 투자하는 좋은 사업입니다.
로버트 키요 사키 (Robert Kiyosaki)는 이것을 돈이 부를 것으로 변환되는 사분면으로 묘사합니다. 부유층은 기요 사키에 따르면 수입에서 70 %를 임금으로, 소득에서 30 %를 임금에서 끌어 낸다.
대부분의 거래자는 아마도이 정의에 의해 투자자가 아닙니다. 그들은 낮은 주식을 팔거나 높은 주식을 팔고 있습니다. 결과적으로 돈을 벌기 위해해야 ​​할 일이 있습니다. 대조적으로 투자자는 일반적으로 돈을 넣을 수있는 장소를 찾고 사람들이 아무 것도하지 않고 25 % 이상의 수익률을 산출하는 사람들입니다. 이러한 유형의 수익을 얻는 방법을 알고 있다면 가능한 한 오랫동안 투자를 유지하려고합니다. 많은 하이테크 주가는 25 %를 훨씬 넘는 이익 성장률을 보이고 있었고, 그렇게했을 때 가격은 투자자가 원하는 것이기 때문에 극적으로 상승했습니다. 그러한 투자의 문제점은 영원히 계속 될 수 없다는 것입니다. 많은 사람들이 지난 몇 년 동안 그것을 발견했을 것입니다.
거래 시스템이란 무엇입니까?
대부분의 사람들이 거래 시스템으로 생각하는 것, 나는 거래 전략을 부릅니다. 이것은 8 부분으로 구성됩니다 :
시장 필터.
조건에 따라 다릅니다.
엔트리 신호.
최악의 경우 정지 손실.
R e-entry가 적절한 경우.
위치 크기 조정 알고리즘 및.
시장 상황에 따라 여러 시스템이 필요합니다.
시장 필터는 시장이 시스템에 적합한 지 판단하기 위해 시장을 보는 방법입니다. 예를 들어, 우리는 조용한 동향 시장, 불안정한 동향 시장, 평온한 조용한 시장 및 변동이 심한 시장을 가질 수 있습니다. 물론, 인기 급상승 시장은 강세이거나 약세를 보일 수 있습니다. 시스템은 이러한 시장 조건 중 하나에서만 잘 작동합니다. 결과적으로 시스템의 작동 확률이 높은지 여부를 판별하는 필터가 필요합니다. 당신은 당신의 시스템을 교환해야합니까?
설정 조건은 심사 기준에 해당합니다. 예를 들어, 주식 거래를하는 경우 언제든지 투자하기로 결정한 7,000 개 이상의 주식이 있습니다. 결과적으로 대부분의 사람들은 50 가지 이하의 주식을 줄이기 위해 일련의 심사 기준을 채택했습니다. 스크린의 예로 윌리엄 오닐 (William O'Neil)의 CANSLIM 기준 2 또는 양호한 PER 또는 양호한 PEG 비율을 지닌 주식 또는 경영진 및 자산 수익과 관련된 기본 화면에 대한 가치 화면이 포함될 수 있습니다. 7 일 연속 주식을 보는 것과 같이 입장하기 바로 전에 기술 설정을 할 수도 있습니다.
엔트리 신호는 초기 화면을 충족하는 주식에 사용하는 고유 한 신호로 언제 어디서 입력 할 것인지 결정할 수 있습니다 (길거나 짧음). 진입을 위해 사용할 수있는 모든 종류의 신호가 있지만 일반적으로 특정 설정이 발생한 후 발생하는 어떤 방향의 움직임이 관련됩니다.
거래 시스템의 다음 요소는 보호 중지입니다. 이것은 경험하고 싶은 최악의 손실이며 1R (또는 초기 위험)을 정의합니다. 귀하의 중지는 시장에서 오랫동안 주식을 유지할 수있는 가치 (예 : 주식 가격의 25 % 하락) 또는 시장이 당신에게 불리하게되면 신속하게 빠져 나갈 수있는 가치 일 수 있습니다 (예 : 25 센트 드롭). 보호 스톱은 절대적으로 중요합니다. 시장은 영원히 올라가지 않으며 영원히 내려 가지 않습니다. 자신을 보호하기 위해 정류장이 필요합니다. 내가 당신의 재정적 자유에 대한 당신의 길을 무역에서 말했듯이, 보호의 중단없이 시장에 진입하는 것은 빨간 불을 무시하고 마을을 운전하는 것과 같습니다. 궁극적으로 목적지에 도착할 수도 있지만 성공적이고 안전하게 수행 할 가능성은 매우 희박합니다.
거래 시스템의 다섯 번째 구성 요소는 재진입 전략입니다. 꽤 자주 포지션에서 벗어나면 주식은 이전 포지션을 선호하는 방향으로 돌아서게됩니다. 이러한 상황이 발생하면 원래의 설정 및 진입 조건에 포함되지 않은 이익을 얻을 수있는 완벽한 기회를 얻을 수 있습니다. 결과적으로 재진입 기준에 대해 생각해 볼 필요가 있습니다. 언제 닫힌 위치로 돌아가고 싶습니까? 어떤 조건에서 이것이 가능하며 어떤 기준으로 재진입을 유발합니까?
거래 시스템의 여섯 번째 구성 요소는 이탈 전략입니다. 출구 전략은 매우 간단 할 수 있습니다. 예를 들어 주가가 새로운 최고치를 기록 할 때마다 종가를 75 %로 조정하는 것은 25 %의 종가에 불과할 수 있습니다. 정지는 항상 조정되며, 절대로 조정되지 않습니다.
그러나 후행 중지와 함께 가능한 많은 출구가있을 수 있습니다. 예를 들어 하루 동안 큰 변동성 변동 (예 : 평균 일일 변동성의 1.5 배)이 좋은 출구입니다. 중요한 이동 평균 (예 : 50 일)을 초과하면 큰 문제가 될 수 있습니다. 기술적 신호는 좋은 출구입니다 (예 : 중요한 추세선 위반).
이탈은 시스템에서 가장 중요한 부분 중 하나입니다. 그것은 당신이 완전히 통제 할 수있는 귀하의 거래에서 하나의 요소입니다. 그리고 시장에서 돈을 벌거나 작은 손실을 입을 지 여부를 통제하는 것은 당신의 출구입니다. 출구 전략에 많은 시간을 할애하고 생각해야합니다.
시스템의 일곱 번째 구성 요소는 위치 크기 조정 알고리즘입니다. 포지션 사이징은 당신이 거래하는 금액을 통제하는 시스템의 부분입니다. 얼마나 많은 주식을 사야할지 결정합니다. 일반적인 권장 사항은 포트폴리오의 1 %를 지속적으로 위험에 처하는 것입니다. 따라서 25,000 달러의 포트폴리오를 보유하고 있다면 250 달러 이상의 위험을 감수하고 싶지 않을 것입니다.
10 달러에 주식을 사려고한다고 가정 해 봅시다. 주식이 25 % 하락하여 7.50 달러로 떨어지면 25 %의 상승세를 유지하기로 결정했습니다. 귀하의 중지는 주당 위험이므로, 2.50 달러 위험을 $ 250로 나누어 구매할 주식 수를 결정하십시오. $ 2.50가 $ 250에 100 번 들어가기 때문에 100 주식을 구입할 것입니다. $ 1,000 상당의 주식 (100 주당 $ 10.00) 또는 위험의 4 배인 $ 250를 매입 할 것입니다. 귀하의 중지가 구매 가격의 25 %이기 때문에 이는 의미가 있습니다. 따라서 위험은 전체 투자의 25 %가됩니다. 포지션 사이징에 대해 더 알고 싶다면 재정 자유에 대한 귀하의 길, 포지셔닝 사이즈 결정 가이드 및 포지션 사이징 E - 러닝 코스 소개를 읽어보십시오.
마지막으로, 각 유형의 시장에 대해 여러 거래 시스템이 필요합니다. 최소한 유행 시장 및 평평한 시장을위한 또 다른 시스템이 필요합니다.
전체 거래 시스템 : 거래를위한 사업 계획 3.
대부분의 사람들이 거래 시스템을 고려하는 것은 단순히 전체 사업 계획의 일부가되어야하는 거래 전략이라고 말한 것을 기억하십시오. 전반적인 사업 계획이 없으면 많은 사람들이 여전히 돈을 잃을 것입니다. 거래 전략을 수립하는 전반적인 맥락, 즉 사업 계획을 살펴 보겠습니다. 나는이 주제에 대해 광범위하게 글을 썼다. 그러므로이 기사의 목적을 위해 다음은 단지 간략한 개요이다.
다음은 훌륭한 거래 계획을 위해 필수적인 것으로 간주되는 사항에 대한 요약입니다.
1) 요약. 대개 이것은 작성된 마지막 섹션입니다. 계획의 모든 내용을 검토하고 요약 형식으로 제시합니다. 계획의 목적을 자세히 기술해야하며 목표를 달성하는 방법을 자세하게 기술하지 않아야한다.
2) 사업 설명. 사업 설명에는 사업의 사명, 사업 및 그 역사의 개요, 제공하는 제품 및 서비스 (상인으로서의 자본 및 위험 통제의 증가), 운영, 필요한 장비와 같은 운영 고려 사항 및 사이트 위치, 직원 및 조직 (있는 경우)을 관리합니다. 이 모든 주제는 상당히 자명하지만, 계획의 일부로 작성하는 데 시간을 할애해야합니다.
3) 산업 개요 및 경쟁. 업계 개요에서는 시장에 영향을 미치는 요소를 살펴볼 필요가 있습니다. 예를 들어 그의 웹 사이트에있는 Ed Yardeni는 시장에 영향을 미치는 10 가지 주요 요소를 열거합니다. 여기에는 전 세계적으로 경쟁적인 경제, 혁신 혁명, 인터넷에 대한 무선 액세스, 하이테크 도구에 액세스하고 그 결과로 비즈니스를 변경하는 저 기술 회사, 생산성을 높이기 위해 외주 처리해야하는 필요성 및 기타 많은 주제가 포함됩니다. 자세한 정보는 yardeni를 참조하십시오. 또한 경쟁자가 누구인지 / 알아야합니다. 누구와 거래하고 있니? 그들의 신념은 무엇입니까? 그들이 갖고있는 장점은 무엇입니까? 그들이 갖고 있지 않은 장점은 무엇입니까?
4) 자기 지식 섹션 : 당신은 당신의 강점과 약점을 알아야하고이 섹션에 나열해야합니다. 자신의 강점을 활용하고 약점을 피하는 방법을 알아야합니다.
5) 귀하의 거래 계획 자체. 전술적 거래 계획은 거래 계획의 일부 여야하지만 (a) 계획의 기초가되는 거래 신념, (b) 전략적 제휴 및 (c) 계획 할 내용 교육과 코칭 측면에서 그렇다.
6) 귀하의 트레이딩 에지 : 귀하의 트레이딩 플랜에는 귀하가 시장에 가지고있는 모든 트레이딩 에지의 목록이 포함되어야한다고 생각합니다. 당신이 당신의 가장자리를 목록으로 만들 때, 당신은 그 (것)들을 수시로 검토 할 수 있고 당신이 그 (것)들을 이용한다는 것을 확인하십시오. 예를 들어, 귀하의 에지는 a) 거래 할 필요가 없다는 사실, b) R - 배수 및 위치 사이징 (사람들이 이러한 개념에 대해 모르는 사람들보다 큰 우위를 차지함), c ) 우수한 주식 거래를하기 위해 레벨 II 화면을 읽을 수있는 능력, d) 정보 출처, e) 매일 미리 게임 계획을 세울 수 있도록 미리 계획 할 수있는 능력, f) 10 가지 작업을 수행하는 데 필요한 기술 g) 자신과 당신의 강점과 약점에 대한 지식. 이것은 평균 상인 / 투자자가 가질 수있는 가능한 모서리의 표본 일뿐입니다.
7) 재무 정보. 이 섹션에는 세 부분이 포함되어야합니다. 첫 번째 부분은 예산입니다. 얼마나 많은 돈을 당신이 할? 거래 프로세스는 어떤 비용을 지불합니까? 두 번째 부분은 현금 흐름표가됩니다. 귀하의 계획은 현금 흐름 측면에서 이해가됩니까? 마지막으로 세 번째 부분에는 손익 계산서가 포함됩니다. 거래 내역이없는 경우 과거 기록 테스트 및 용지 거래를 기반으로 견적을 작성해야합니다.
8) 최악의 경우 비상 계획. 거래 계획에서 설명하지 않거나 계획하지 않은 것이 항상 발생합니다. 이 요소들을 어떻게 다룰 것입니까? 이런 일이 생기면 무엇을 할 것입니까? 이 요소들이 올 때 어떻게 결정할 것입니까?
더 많은 정보를 원한다면 비즈니스 계획에 전념 한 Market Mastery 뉴스 레터가 있습니다.
시스템 개발.
미 육군의 시스템 전문가 인 켄 롱 (Ken Long)과의 인터뷰를 다시 검토하고 있습니다. 다음은 Ken이 시스템 개발에 관해 말한 내용입니다.
자신이 누구인지 정의하십시오. "계획 또는 시스템 설계를 수행하기 전에 자신이 누구이며 목표가 무엇인지 철저하게 이해해야합니다. 개인 투자자, 개인 헤지 펀드 매니저, 공적 뮤추얼 펀드 매니저, 트러스트 매니저는 다양한 역학, 시간 틀 및 리스크 프로파일을 갖게됩니다. 이것은 최종 제품이 그룹 또는 개인의 환경과 역동성에 적합해야한다는 점에서 시스템 설계와 관련됩니다. 이러한 기본 사항을 고려하지 않고 시스템 설계에 뛰어 들면 미래의 문제의 씨앗을 뿌릴 것입니다. "
목표 : "거래 시스템 설계에서 문제는 시스템에서 달성하고자하는 것을 정의하는 것입니다. 시스템 개발에서 발생하는 많은 아이디어, 사건, 상황 및 조정으로 당신의 목표를 분명히해야합니다. 어디로 가는지 모를 경우 오래된 도로가 할 것입니다. "
"목표는 선택을 내리고 행동의 우선 순위를 정하는 기초를 제공합니다. 이것은 목표가 정적이라고 말하는 것이 아닙니다. 사실, 시스템이 성숙 될 때 예기치 않은 제한이나 이점을 발견 할 때 변경 될 수 있습니다. 그러나 당신이 시작하기 전에 당신을 안내 할 초기 목표와 목표를 가져야합니다. "
교정 : "시스템이 배치되고 작동 된 후에 시스템을 교정하는 과정의 일부는 목표가 당신이 된 사람이나 조직에 여전히 적합한지를 확인하는 것입니다. 이는 시스템 설계의 매우 흥미로운 부분입니다. 제한된 목표로 시작하여 "imagineering"단계에서 발견 한 디자인 팀에 얼마나 자주 참여했는지 말할 수 없습니다. 우리는 우리의 시각을 조정하여 훨씬 적은 비용으로 훨씬 더 많은 것을 성취 할 수있었습니다. 그러나 어딘가에서 시작해야합니다. 목표로 시작하지 않으면 바퀴를 돌고 있습니다. "
나는이 질문을 Ken에게 제기했다 : "이 부분은 매우 중요합니다. 시스템이 작동하는지 여부는 어떻게 알 수 있습니까? 성능 벤치 마크는 무엇입니까? 시스템이 작동하지 않는다는 것을 아는 기준은 무엇입니까? 이러한 기준에 부합하면 어떻게 의사 결정을 내릴 수 있습니까? 모든 것을 스크랩하거나 위치 조정을 조정할 예정입니까? & quot; 이러한 모든 질문은 훌륭한 거래 시스템을 개발하고 운영하는 데 중요합니다.
시스템 내 의사 결정 방법.
Ken이이 중요한 주제에 대해 언급 한 내용은 다음과 같습니다.
"당신이 미리 결정을 내리는 방법을 찾지 못한다면, 처음으로 어려운 결정을 내릴 때 분명히 결정해야 할 것입니다. 현장에서 결정을 내리지 않고 가이드 라인이 없다면 두 가지 문제가 있습니다. 1)해야 할 일을 파악하고 2) 어떻게해야하는지. 그리고 이러한 문제는 큰 스트레스와 제한된 시간에 직면해야합니다. 의사 결정 메커니즘을 미리 결정할 수 있도록 침착하게 의사 결정 프로세스를 정리하는 것이 낫습니다. "
"육군에서는 대개 처음으로 적과의 첫 번째 접촉에서 살아남는 계획이 없기 때문에 계획의 목표는 다양한 시나리오에 적용 할 수있는 다양한 대안을 개발하는 것입니다. 리허설과 분석을 통해 어떤 전략이 주어진 조건에 가장 잘 작동하는지 알 수 있습니다. 전략 개발의 목표는 의사 결정자에게 폭 넓은 우발 상황을 포괄 할 수있는 강력한 메뉴를 제공하는 것입니다. "
"그런 다음 일반적인 시스템 개발에서 우리는 광범위한 조건을 포괄 할 수있는 견고하고 단순한 계획을 모색합니다. 이렇게 미리 계획을 세우면 세계가 당신의 계획에 적응하도록 강요하지 않습니다. 시장이나 세계가 말하는 것과 상관없이 전략에 대한 사랑에 빠져 감정적으로 투자를하면 적응력과 학습력이 떨어집니다. "
"거래 시스템의 현실적인 예는 계산 된 시스템 기대치에 대해 매월 실제 거래 실적을 확인하고 변동의 통계적 중요성을 결정하기로 결정한 상인 일 수 있습니다. 그는 하나 또는 두 표준 편차보다 큰 결과가 거래를 중단하고 시스템을 재조정하거나 거래 모델 및 기본 가정의 타당성을 재확인하는 신호라고 결정할 수 있습니다. 실제 기대치가 예상 기대치에 근접하면 상인은 그가 목표치에 도달했다는 것을 안다. 최신 제조 시스템에서이 개념을 "통계 프로세스 제어"라고합니다.
"이것은 생산 시스템이 생산 시스템이 공차를 벗어 났을 때 시스템의 컨트롤러가 알 수있게 해주 며 출력 품질을 떨어 뜨려 라인이 멈추고 장비가 수리되는 시점까지 저하시킵니다."
나는 많은 거래 시스템이 자동화되어 있다는 사실에 비추어 그의 조언이 어떻게 적용되는지 Ken에게 물었다. 그가 응답 한 방법은 다음과 같습니다.
"정보화 시대의 일반적인 문제는 엄청난 양의 데이터를 수집하고 분석 및 처리 할 수있는 자동화 된 의사 결정 지원 시스템을 광범위하게 제공하고 우리가 지정할 수있는 기준에 따라 행동을위한 의사 결정 패키지를 제시하는 것입니다 . 나는 이것들을 많이 사용한다. 그러나 이러한 작업을 수행하는 핵심은 기본 비즈니스 모델 및 시스템 논리를 이해하는지 확인하는 것입니다. 컴퓨터로 작업을 자동으로 수행 할 때 컴퓨터가 계산하고 필터링하는 내용을 이해해야합니다. 나는 그들이 어떻게 작동 하는지를 알기 전까지는 전동 공구를 사용하지 않을 것이고 나는 시뮬레이션에서 그 사용법을 익혔다. "
"시스템 설계 워크샵 4에서 설명한 준비 작업을 모두 마쳤으며 거래 의사 결정을 내릴 수있는 올바른 신호를 제공하는 지표를 선택했다면 할 수있는 일은 신호를 사용하는 것입니다 당신의 결정. 그러나 시스템을 주기적으로 교정해야 올바른 신호를 선택했는지 확인하고 작업이 올바른지 확인할 수 있습니다. 그래도 그 일을하지 않았다면, 최신 핫 지표를 선택하고 거래 시스템에 적합한 지 여부와 상관없이이를 사용하고있는 경우 일 수 있습니다. 광고 된대로 작동하지 않을 경우, 다음 번 출시 예정인 아이디어를 위해 해당 광고를 덤프 할 수 있습니다. 그럼 당신은 시스템 상인이 아니에요, 당신은 광고에만 반응하고 있습니다. "
1. 우리는 두 가지 뉴스 레터 백 이슈를 가지고 있는데, 그 중 더 많은 것을 알고 자하는 사람들을 위해 Tom Basso와 인터뷰했습니다. 자세한 내용은 919-466-0043로 전화하십시오.
2. William O'Neil, 돈을 ​​버는 법. 뉴욕 : McGraw-Hill, 1987.
3. 우리는 사업 계획 개발을 위해 필요한 상인을위한 사업 계획에 관한 오디오 프로그램을 가지고 있습니다.
4. 켄싱턴 워크샵은 매년 1 ~ 2 회 제공되는 워크샵에 적합한 우승 트레이딩 시스템을 개발하는 방법입니다.

너의 주식 거래 시스템이주는 너의 & # xa0;
주식 거래 시스템은 주식 시장에서 이익을 얻는 매우 강력한 방법입니다. 좀 더 견고한 시스템 중 일부는 수정이 거의없이 여러 주식 시장에 적용될 수 있습니다 (거의 모든 노력을 기울여 글로벌 다변화와 수익 잠재력 제공).
올바른 방법으로 구축 된 시스템은 견고하고 미래에 돈을 잘 벌 수 있습니다. 하지만 잘못 작성하면 특정 손실에 직면하게됩니다.
AARE & # xa0; 주식 거래 시스템이란 무엇입니까?
시스템은 금융 시장에 출입하는 방식과 위험을 관리하는 방식의 모든 측면을 정의하는 완전한 규칙 집합입니다. 귀하의 시스템은 긍정적 인 기대치를 창출해야합니다. 즉 많은 거래에서 커미션 및 미끄러짐 비용을 계산 한 후에 잃는 것보다 더 많은 돈을 벌 수 있습니다.
인간의 감정은 거래에서 실수와 손실의 가장 큰 원인입니다. 시스템 트레이딩은 거래가 인간의 감정을 제거하여 일관되고 수익성있는 의사 결정을 내릴 수 있도록하기 때문에 효과적입니다. 자세한 내용은 아래에서 설명합니다.
주식 거래 시스템 구성 요소.
대부분의 사람들은 다음과 같은 4 가지 핵심 시스템 구성 요소에 익숙합니다.
무역 설정 :이 & # x0; 거래를 검색 할 조건을 정의합니다. 입력 신호 :이 & # x0; 거래에 대한 정확한 진입 점을 제공합니다 (피라미드 및 재진입 포함). 초기 정지 손실 :이 & # x0; 무역이 손실을 일으켰을 때 나올 수준. 출구 시그널 :이 & # x0;는 거래를 종료 할 때 (또는 자신의 지위를 줄이는 경우)
그러나 현실적으로 시스템을 설계 할 때 고려해야 할 12 개의 거래 시스템 구성 요소가 있습니다. 이러한 구성 요소는 아래 다이어그램과 같습니다.
무역 시스템 개발.
시장에 대한 수익성있는 접근 방식을 구축하려면 시스템 개발 프로세스 & # xa0가 중요합니다. & # xa0; 올바른 프로세스를 따르면 향후 수익성이 좋고 안정적인 시스템을 신속하게 제공 할 수 있습니다.
잘못된 프로세스 (또는 악화 - 전혀 프로세스 없음)를 따르는 것은 시간이 오래 걸릴 것이며 궁극적으로 실제로 거래 시점에 도달하면 궁극적으로는 돈을 잃게 될 것입니다.
이 과정은 주식 거래 시스템, 선물 거래 시스템 또는 외환 거래 시스템을 설계하는 것과 관계없이 동일합니다. 거래 전략을 선택하고 목표를 설정 한 후에는 4 단계가 있습니다.
시스템의 각 구성 요소에 대한 가설을 작성하십시오.
& # xa0; 거래 시스템 개발에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.
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내가 150 권의 교역서를 읽음으로써 배웠던 10 가지 교훈.
Systems Trading은 왜 작동합니까?
불행하게도 무역 업계의 많은 부분이 상인을 수익성있게 만드는 것보다 풍성하게하기 위해 설립되었습니다. 이 산업의 수익성 동인은 종종 상인의 이익 동인과 반대입니다. & # xa0; 실제로, 나는 자기 주도 시스템 트레이딩이 업계에서 관심의 충돌을 극복하는 가장 좋은 방법이라고 믿습니다. 이 업계의 분쟁은 새로운 상인으로서 가능한 한 많은 돈을 벌 수 있습니다. 또는 게임을 떠난다.
시스템 트레이딩은 대부분의 거래자가 수익을 내지 못하게하는 심리적 인 문제를 극복하는 가장 좋은 방법이기도합니다. 순전히 기계적 거래 시스템은 상거래 심리가 거래 수익성에 영향을 줄 여유가 적기 때문에이를 달성하는 가장 좋은 방법입니다.
대부분의 거래자는 자신의 결정이 저조한 거래를 유발하는 다양한 심리적 편향의 영향을 받기 때문에 돈을 잃습니다. 이러한 편견 중 많은 부분이 다른 분야의 삶에서 잘 봉사하지만 성공적인 거래에 필요한 것과 정반대입니다.
예를 들어, 어릴 적부터 학교를 시작할 때 올바른 답을 얻을 때마다 긍정적 인 피드백을 받기 시작합니다. 나는 대부분의 사람들이 자신의 삶의 모든 영역에서 옳기를 바란다 (이것은 의식적 일 수도 있고 그렇지 않을 수도 있음). 많은 경우에 우리 자신의 가치관은 어떤 임의의 수준 (예 : 80 %)보다 더 자주 붙어있어서 в~smsmart†™를 느낄 수 있습니다. 그러나 вЂ| & # xa0;
성공적인 거래가 실제로 중요하다는 것은 아닙니다.
사실, 주식 거래 시스템에 뒤 따르는 좋은 추세는 시간의 70-80 %가 잘못 될 수 있으며 엄청난 돈을 벌어 들일 수 있습니다. 이는 거래 수익성을 이끌어내는 승자의 비율이 아니기 때문입니다.
잠재 의식에 대한 집중은 당신이 수익성있게되는 것을 돕지 못합니다. 대신 당신은 승자가되기를 바라는 것보다 오랫동안 패자에게 매달리게됩니다. 이것은 평균 패자의 크기를 증가시킵니다.
또한 거래 성공을 보장하기 위해 승리 한 거래를 신속하게 마감해야합니다. 이로 인해 평균적인 승자는 패배하는 거래에 비해 상대적으로 작아집니다. & # xa0;
옳다는 욕망은 어떤 행동을 유도합니다.
수익성있는 거래의 정반대입니다.
이러한 편견은 많이 있지만 잘 설계되고 실행 된 시스템 거래 프로그램은 이러한 문제를 극복하고 수익성있는 상인이 될 수 있도록 도와줍니다. & xa0에 대해 자세히 알고 싶다면 & # xa0; 내 추천 트레이딩 북을 탐색하여 적합한 리소스를 찾으십시오.
당신은 기간을 들었을 수도 있습니다 â € ~ 기계 무역 시스템 в ™ ™. 이 용어는 시스템이 상인의 재량과 감정을위한 여지를 남기 때문에 사용됩니다. 기계 시스템에 대해서는 여기에서 자세히 설명합니다.
Trading & # xa0; 작동하는 시스템.
실제로 작동하는 다양한 거래 시스템이 있습니다. 모든 유형의 시스템은 제대로 개발되면 작동합니다. 2 개의 링크를 통해 도움이 될만한 추가 정보를 제공했습니다. & # xa0;
이 프로세스를 진행하면서 항상 기억하십시오.
최고의 거래 시스템은 당신이 개발하는 시스템입니다.
당신의 성격, 신념 및 목표에 어울립니다.
나는 당신이 지금 당신의 무역 계획을 문서화하는 것을 시작할 것을 추천한다 (haven†™ t 이미). 완벽한 거래 계획에 대한 문서는 성공한 거래가와 실패한 거래자 간의 중요한 차별화 요소 중 하나입니다!
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귀하의 거래 시스템 목표를 설정하십시오.
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주식 거래 시스템.
거래 원칙.
약.
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모든 거래 시스템에 대한 5 가지 구성 요소.
(나이아가라 폭포, 캐나다)
I†™ m가 조언을위한 새로운 상인에 의해 요구할 때, 나는 수시로 결코 전에이지 않는 장소에 여행가는 것처럼 무역을 생각하라고 말한다.
모든 거래 시스템에 대한 The 5 Components에 대한 코멘트.
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