역 추적 옵션 백 테스팅
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역 추적 옵션 백 테스팅
- 주식, 옵션, 선물, 통화, 바구니 및 맞춤 합성 악기가 지원됩니다.
- 여러 저 지연 데이터 피드가 지원됩니다 (테라 바이트 단위의 데이터에서 초당 수백만 개의 메시지 처리 속도)
- C # 및 기반 전략 백 테스트 및 최적화.
- 여러 브로커 실행 지원, 거래 신호가 FIX 주문으로 변환.
- QuantDEVELOPER - 거래 전략 개발, 디버깅, 백 테스팅 및 최적화를위한 프레임 워크 및 IDE로 Visual Studio 플러그인으로 제공됩니다.
- QuantDATACENTER - 과거 데이터웨어 하우스를 관리하고 공급자 또는 거래소로부터 실시간 또는 초저 대기 시간 시장 데이터를 수집 할 수 있습니다.
- QuantENGINE - 사전 컴파일 된 전략을 배포하고 실행할 수 있습니다.
- 다중 자산, 다중 기간 낮은 대기 시간 데이터, 지원되는 여러 중개인.
- OpenQuant - C # 및 VisualBasic 포트폴리오 레벨 시스템 백 테스팅 및 거래, 다중 자산, 일중 레벨 테스트, 최적화, WFA 등. 여러 브로커 및 데이터 피드 지원.
- QuantTrader - 생산 거래 환경.
- QuantBase - 중앙 집중식 데이터 관리.
- QuantRouter - 데이터 및 주문 라우팅.
- 다중 자산 솔루션, 다중 데이터 피드 지원, 데이터베이스는 JDBC 인터페이스를 제공하는 모든 유형의 RDBMS를 지원합니다. 오라클, 마이크로 소프트 SQL 서버, 사이베이스, MySQL 등
- 클라이언트는 IDE를 사용하여 Java, Ruby 또는 Python으로 전략을 스크립팅하거나 자체 전략 IDE를 사용할 수 있습니다.
- 여러 브로커 실행 지원, 거래 신호가 FIX 주문으로 변환.
다중 자산 솔루션 (외환, 옵션, 선물, 주식, ETF, 상품, 합성 계좌 및 맞춤 파생 상품 스프레드 등), 복수 데이터 피드 지원
- 거래 전략 개발, 디버깅, 백 테스팅 및 최적화를위한 프레임 워크.
- 여러 브로커 실행 지원, FIX 주문 (IB, JPMorgan, FXCM 등)으로 변환 된 거래 신호
- 일일 및 일중 데이터 (43 년 + 우리 선물, 61 년 + 선물)
- 백 테스팅 가격 기반 신호 (기술적 분석), EasyLanguage 프로그래밍 언어 지원.
- 미국 주식 및 ETF, 선물, 미국 지수, 독일 주식, 독일 지수, 외환 지원.
- 전문가가 아닌 경우 매월 249.95 달러 (중개가없는 Tradestation 소프트웨어 플랫폼 만 해당)
- 전문가를위한 월간 $ 299.95 (중개없는 Tradestation 소프트웨어 플랫폼 전용)
- 매일 / 일중 전략, 포트폴리오 수준 테스트 및 최적화, 차트 작성, 시각화, 사용자 정의보고, 멀티 스레드 분석, 3D 차트 작성, WFA 분석 등을 지원합니다.
- 가격 기반 신호 백 테스트 (기술적 분석)에 가장 적합합니다.
- eSignal, 대화 형 중개인, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, 모든 DDE 호환 피드, MS, txt 파일 및 기타 (Yahoo Finance)에 대한 직접 링크.
- 포트폴리오 레벨 시스템 백 테스팅 및 거래, 다중 자산, 일중 레벨 테스트, 최적화, 시각화 등
- R 통합, 네이티브 C로 작성된 모든 기본 함수와 Perl 스크립팅 언어의 자동 거래, 서버 공동 위치 준비.
- 네이티브 FXCM 및 대화 형 중개인 지원.
- 매일 / 일간 전략, 포트폴리오 레벨 테스트 및 최적화 지원 - 가격 기반 신호 (기술 분석) 백 테스팅, C # 스크립팅 - 소프트웨어 확장 지원 - 데이터 피드 처리, 전략 실행 등
- 혈관종 또는 제 3 자 데이터.
- 요인 분석, 위험 모델링, 시장주기 분석
- 일별 / 일간 전략, 포트폴리오 수준 테스트 및 최적화를 지원하는 가격 기반 신호 (기술 분석) 백 테스팅에 가장 적합합니다.
- Turtle Edition - 백 테스트 엔진, 그래프, 보고서, EoD 테스트.
- Professional Edition - 시스템 편집기, 앞으로 분석, 일중 전략, 멀티 스레드 테스트 등
- Pro Plus Edition - 3D 표면 형 차트, 스크립팅 등
- Builder Edition - IB API, 디버거 등
- Professional Edition $ 1,990.
- Pro Plus Edition $ 2,990.
- Builder Edition $ 3,990.
- 매일 / 일중 전략, 포트폴리오 수준 테스트 및 최적화, 차트 작성, 시각화, 사용자 정의보고 등을 지원합니다.
- 가격 기반 신호 백 테스트 (기술적 분석)에 가장 적합합니다.
- Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM 및 기타에 대한 직접 링크.
- 텍스트 파일, eSignal, Google Finance, Yahoo finance, IQFeed 및 기타 데이터.
- 고급 기능 - $ 50 / 월 또는 평생 995 달러의 라이센스.
- 매일 / 일중 전략, 포트폴리오 수준 테스트 및 최적화, 차트 작성, 시각화, 사용자 정의보고를 지원하는 가격 기반 신호 (기술 분석)를 백 테스팅하는 데 가장 적합합니다.
- C # 및 Visual Basic을 지원합니다.
- Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles 등에 대한 직접 링크 (Yahoo Finance)
- 한 달에 50 달러를 빌리십시오.
매일 / 일중 전략, 포트폴리오 레벨 테스트 및 최적화, 차트 작성, 시각화, 사용자 정의보고를 지원합니다.
- 기술적이고 근본적인 신호, 다중 자산 지원.
- 프리미엄 버전의 경우 595 달러 (여러 데이터 제공 업체 및 브로커 지원)
매일 / 일중 전략, 포트폴리오 레벨 테스트 및 최적화 지원.
- 가격 기반 신호 백 테스트 (기술적 분석)에 가장 적합합니다.
주식, 선물 및 외환 (1990 년의 일일 미국 주식, 일일 선물 31 년, 1983 년부터의 외환)에 대한 빌드 - 인 데이터
- 주로 외환 시장을 거래하는 데 사용되는 MQL4 언어를 사용합니다.
- 여러 외환 브로커 및 데이터 피드를 지원합니다.
- 여러 계정 관리를 지원합니다.
매일 / 일중 전략, 포트폴리오 레벨 테스트 및 최적화 지원.
- 백 테스팅 가격 기반 신호 (기술 분석), EasyLanguage 프로그래밍 언어 지원에 가장 적합합니다.
- 여러 데이터 피드 (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal 등) 지원, 여러 중개인 (대화 형 중개인 등)에 대한 직접 지원
- Multicharts 평생 $ 1,497.
- Multicharts Pro $ 9,900 (블룸버그 & 톰슨 로이터 데이터 피드 등)
- 미국 주식 및 ETF (매일)
- 1999 년 이래로 특정 시점의 기초 자료.
- 장단기 전략, 가격 / 펀더멘털 주도 신호.
- "관리자"- $ 199 / 월 - 완전한 기능.
-이 제품은 저, 중, 고 빈도의 거래자 / 연구원 용입니다. 모든 계산은 고주파 거래자 / 연구자에게 이익이되는 고주파 시장 데이터를 사용하여 이루어집니다.
- 매일의 백 테스팅, 포트폴리오 리스크 관리, 예측 및 최적화가 모든 가격에서 초, 분, 시간, 종말. 모델 입력을 완벽하게 제어 할 수 있습니다.
- 2012 년 이후 8k + Market Tick 데이터 소스 (NASDAQ에서 거래되는 주식, 인덱스 및 ETF). 고객은 자신의 시장 데이터 (예 : 중국 주식)를 업로드 할 수도 있습니다.
- 40 개 이상의 포트폴리오 메트릭 (VaR, ETL, 알파, 베타, 샤프 비율, 오메가 비율 등)
- R, Matlab, Java 및 Python을 지원합니다.
- 10 개 이상의 포트폴리오 최적화.
- 미국 주식 가격 (매일 / 일중), 1998 년부터 QuantQuote의 데이터.
FXCM의 외환 데이터
- 라이브 거래를위한 Trader & Interactive Brokers 지원.
- 2002 년 이후 미국 주식 및 ETF 가격 (일일 / 일간).
- Morningstar의 기본 데이터 (600 개 이상의 측정 항목)
- 라이브 거래를 위해 인터랙티브 브로커를 지원합니다.
- 1992 년부터 사용하기 쉽고 자산 할당 전략, 데이터
- ETF에 대한 시계열 모멘텀 및 이동 평균 전략.
- 단순한 모멘텀 및 단순 가치 주식 선택 전략.
- 49 개 Futures 및 S & P500 주식에 대해 최대 25 년 데이터.
- Python과 Matlab의 도구 상자.
- Quantiacs는 500k에서 1 백만 $에 이르는 투자로 알고리즘 거래 대회를 개최합니다.
- 두 번의 클릭으로 백 테스트.
- 전략 라이브러리를 탐색하거나 전략을 수립하고 최적화하십시오.
- 종이 거래, 자동 거래 및 실시간.
- 주요 쌍에 대한 FX (Forex / Currency) 데이터, 2007 년으로 거슬러 올라갑니다.
- Metatrader 4를 백엔드로 사용하는 모든 브로커와 호환되는 라이브 거래.
- 시가 총액 벤치 마크에 비해 입증 된 알파, 다중 투자 유니버스, 위험 관리 필터를 갖춘 여러 가지 지분
- 자산 할당 전략 백 테스트, 자산 배분 및 요인 선택을 하나의 포트폴리오로 혼합.
- $ 50 / 월 또는 $ 480 / 년 - 광범위한 미국 투자 유니버스, 영국 및 EU 주식, 자산 배분 전략.
- 10 000 미국 주식, 20 년 역사까지 데이터.
- 근본적인 + 기술적 인 기준.
- 한 달에 50 달러 - 모든 기능.
- 효과적인 데이터 처리 및 저장 시설, 데이터 분석을위한 그래픽 시설, 패키지를 통해 쉽게 확장.
- 권장 확장 - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfolio, portfolioSim, backtest 등
- 병렬 및 GPU 컴퓨팅, 백 테스팅 및 최적화, 광범위한 통합 가능성 등
- 사용자는 VBA를 사용하여 BacktestingXL Pro에 대한 전략을 수립 할 수 있으며, VBA 지식은 선택 사항입니다. 사용자는 표준 사전 작성 백 테스팅 코드를 사용하여 스프레드 시트에서 거래 규칙을 구성 할 수 있습니다.
- 피라미드, 짧은 / 긴 포지션 제한, 커미션 계산, 형평 추적, 아웃 오브 콘트롤, 구매 / 판매 가격 커스터마이징을 지원합니다.
- 여러 성과 / 위험 보고서.
- 추천 확장 - pandas (Python 데이터 분석 라이브러리), pyalgotrade (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinance 등
- 시가 총액 벤치 마크에 비해 검증 된 알파와 함께 여러 ETF / 옵션 / 선물 / 주식 요인을 혼합 할 수 있습니다.
- $ 149 / mo - free 옵션 + 옵션 스크리너, 선물 전략, vix 전략.
- ETF에 대한 상대적 강도 및 이동 평균 전략을 테스트하기위한 간단한 엔트리 레벨 웹 기반 백 테스팅 도구.
- 미국 주식, 1986 년부터 2014 년까지 ValueLine의 데이터.
- 가격 및 기본 데이터, 1700 종목, 매월 세분성 테스트.
태그 : TradeStation.
웰스 랩 대 백 테스트 용 TradeStation
Trader의 Expo에서 두 가지 다른 테스트 도구 인 TradeStation 및 Wealth Lab에서 프리젠 테이션의 일부를 보았습니다. 그들 사이에 가장 두드러진 차이점은 기능적으로가 아니라 다음과 같습니다. 전시장에있는 TradeStation 토크는 사람들이 지켜 보며 포장되었습니다. 웰스 러브는 매우 가벼운 출석을 가진 개인 방에서 논의되었습니다.
개최지의 차이가 근본 원인이 아닙니다. Wealth Lab (Fidelity)의 (신규) 소유자는 Fidelity와 연간 130 회 이상 거래하는 고객에 대한 액세스를 제한합니다. 이 제한된 액세스가 피델리티에 대한보다 적극적인 거래자를 얻는 마케팅 전략이라면, 나는 작동하지 않는다고 추측 할 위험이있다.
너무 부유 한 연구소는 TradeStation에서 부족한 기능을 가지고있는 것처럼 들리기 때문에 잠겨 있습니다. 예를 들어, 포트폴리오 시뮬레이션은 Trade Lab 고객이 자주 요청하는 기능으로 이미 Wealth Lab에서 사용할 수 있습니다.
반면에 트레이드 스테이션은 웰스 랩이 지원하지 않는 선물과 외환을 제공합니다. 심지어 Wealth Lab이 기본 백 테스트조차도 데이터를 설정하기 위해 TradeStation보다 많은 노력을 필요로하는 것처럼 보였습니다.
필자는 TradeStation에 많은 백 테스트를 수행하고 Wealth Lab에서 스위칭 소프트웨어의 어려움을 피하고 Fidelity에서 연간 130 건의 거래를 줄 수있는 충분한 능력을 보지 못했습니다. .
너는 어때? 어떤 도구를 사용하고 있습니까?
2001 년부터 SPY에 대한 MACD Divergences.
MoneyShow 및 다른 곳의 사람들이 저에게 왜 MACD가 필요한지 묻습니다. & # 8221;
짧은 대답은 MACD Divergences가 주식과 ETF를 사는데 아주 좋은시기를 지적하면서 내가 MACD를 사용하기를 원했던 것을 보는 것입니다. 그래서 나는 기초를 배웠고, 좋은 거래와 약간의 돈을 벌었습니다. 그러나 모든 장미는 아니었고 너무 많은 손실을 감수하면이 모든 백 테스팅을 수행하게되었습니다.
MACD 발산이이 10 분 안에 살 좋은 시간을 신호하는 방법을 볼 수 있습니다. SPY에 관한 비디오 및 요약.
모두가 동영상을 보는 데 10 분이 걸리기를 원하지 않으므로 다음은 간단한 요약입니다.
2002 년 10 월의 MACD와 2003 년 3 월의 MACD 양성 발산은 원래 MACD 발산에 관심이있었습니다. 아래의 TradeStation 스크린 샷에서 하단의 녹색 MACD 기술 지표가 가격이 새로운 최저점에 도달했음을 보여 주지만 MACD는 자체 최저점으로 확인하지 않습니다. 이것은 고전적인 MACD 차이입니다. 짙은 녹색 라인은 2002 년 10 월에 MACD 완만 한 매수 신호를 받았을 때와 2003 년 9 월 MACD 약세 매도 신호가있을 때 수익성있는 거래를 등록하는 백 테스팅 전략이다. 차트를 클릭하면 확대됩니다.
SPY에 또 다른 재미있는 MACD 분기는 2004 년 8 월에서 일어난다. MACD 완고한 분기가 8 월 바닥이 다를지도 모른 ㄴ다는 것을 신호가 날 때 SPY는 무역 범위에서 고르지 못했다. 물론 SPY가 범위를 벗어났습니다. 백 테스팅 엔진이 수행 한 거래에 대한 아래의 TradeStation 스크린 샷을 참조하십시오.
MACD의 차이가 최근 우리에게 어떤 영향을 미쳤습니까? 2009 년 3 월에 매수할 좋은 시간을 잡으려는이 MACD 차이에 대한 도표를 확인하십시오. SPY의 가장 최근 수익성있는 거래 (아래 차트의 녹색 선)는 신용 위기 때 바닥을 찾아 내려는 세 번의 시도의 발 뒤꿈입니다 운동하지 못했습니다. 따라서이 차트에서 아무 것도 완벽하지 않으며 모든 거래가 승자가 될 것이라고 기대할 수 없습니다. 사실, 이것은 단지 하나의 샘플 크기입니다. & # 8212; 스파이. 당신은 미래의 성과를 대표하는 것에 의존해서는 안됩니다.
이 차트와 비디오는 내가 왜 MACD에 관심이 있는지 보여줍니다. 나는 2002 년 10 월과 2009 년 3 월처럼 좋은 시간을 객관적으로 구매하기를 원합니다. 하지만 몇 가지 좋은 예를보고 무역을하기에는 부족하다는 어려운 방법을 배웠습니다. 이것은 연구의 시작이 아니라 끝입니다.
MACD를 사용하여 주식 및 ETF를 매수할 좋은 시간을 찾고 싶습니까? 그렇다면 오늘 취할 수있는 3 가지 단계는 다음과 같습니다.
1. 다양한 MACD 발산 신호의 역사적 기록을 확인하십시오. BackTesting Reports에서 TruthAbout MACD 시리즈를 읽는 것이 좋습니다. 이 링크에서 직접 보고서를 가져 오거나 새로운 비디오 및 CD-ROM을 다운로드 할 수 있습니다. MACD와의 거래에 대해 심각하게 생각하는 경우 백 테스팅 보고서의 실적 데이터는 반드시 읽어야합니다.
2. 차트의 오른쪽 가장자리에서 발생하는 MACD 차이를 인식하는 방법을 익히십시오. BackTesting 보고서에는 몇 가지 예제 차트가 있으며, & # 8220; Power Tools & # 8221; 책에는 MACD에 대한 장이 있거나 제럴드 아펠 (Gerald Appel)이 MACD 자신을 설명하는 것을 본 최초의 마스터 클래스 (Master Class)가 있습니다.
3. MACD 분기 조건에 대한 시장 조사 소프트웨어를 구하십시오. 이러한 신호는 자주 발생하지 않으므로 언제 어디서나 신호를 찾을 수 있습니다. MACD 분기를 위해 미국 주식 시장을 스캔하는 데 사용하는 소프트웨어는 여기를 클릭하여 사용할 수 있습니다.
(MACD는 Moving Average Convergence Divergence의 약자로, SPY는 S & P 500의 Exchange Traded Fund (ETF)로, 미국 시장 전체의 프록시로 자주 사용됩니다.)
오타 수정을 위해 10/16/09를 업데이트했습니다.
TradeStation 사용자 그룹 7 월 11 일.
7 월 11 일 토요일 오전 10시에 7 월에 열리는 무역국 사용자 그룹 회의가 Los Gatos High School & 우리 연사는 우리 그룹의 멤버 중 하나가 될 것입니다, Jackie Ann Patterson. Jackie는 주식 거래자이며 BackTesting Report의 편집자입니다. 그녀는 2009 년 8 월 SF Money Show에서 "MACD에 관한 진실"이라는 제목의 프리뷰를 할 예정입니다. 재키는 1414 년에 걸친 7147 개 주식에 대한 14 년간의 데이터를 바탕으로 MACD를 광범위하게 백 테스팅 한 결과, MACD 라인과 히스토그램을 사용할 때 전문가가 만든 주요 실수를 밝혀 냈습니다. 그녀는 배운 교훈을 몇 가지 예제 차트에 적용하여 어떤 매매 신호가 시간의 70 % 이상 이익을 가져 왔는지를 보여주고 더 낮은 승리율로도 더 잘 할 수있는 방법을 보여줍니다. 가장 강력한 MACD 발산 신호를 이용하기 위해 Jackie는 매일 밤 높은 이득 기회를 얻기 위해 시장을 스캔하는 데 사용하는 반자동 프로세스를 시연합니다. 우리는 최신 최종 데이터로이를 수행 할 것이므로 어떤 신호가 활성 상태이고 현재 시장이 관객에게 관심이 있는지 토론 할 수 있습니다.
이 회의에 참석하기를 바랍니다. 짐.
내 BackTesting 엔진 평가 2007 년.
현재 주요 백 테스팅을 시작하기 전에 어떤 도구를 사용할지 결정하기 위해 몇 가지 도구를 평가했습니다. 이 기사는 그 노력의 하이라이트와 결과의 주된 이유를 공유합니다.
트레이드 스테이션은 나의 재임자였다. 2007 년까지 마지막 평가를 할 때 차트 작성 도구 및 백 테스팅 엔진으로 2 년의 경험을 가졌습니다. 또한 TradeStation Radarscreen을 사용하여 시장을 조사하여 기회를 찾았지만 어색하고 느린 것으로 나타났습니다. 백 테스트는 신뢰할 만했으나 한 번에 하나의 재고를 실행하는 것으로 제한되었습니다. 그런 다음 TradeStation에는 두 가지 중요한 개선 사항이 있습니다. 즉, 외부 데이터를 과거 가격으로 읽는 방법과 후속으로 실행 당 둘 이상의 재고를 자동으로 처리하는 것입니다.
또 다른 가장 좋은 도구는 텔레 차트 (Telechart)로, 2005 년부터 내 하향식 시장 분석 도구였습니다. 백 테스트 엔진을 가지고 있지 않습니다. 그러나 2007 년 초 Telechart를 만든 Worden Bros는 Blocks Backscanner를 출시했습니다. 나는 이것을 광범위하게 시도해 보았고 유연성뿐만 아니라 수퍼 서포트를 정말로 좋아했습니다. 그것의 힘은 엄청나게 빠른 실행 시간에 주식의 거대한 목록을 통해 스캐닝입니다. 그러나 아주 어린 도구로, 아직 독립적 인 데이터 소스처럼 모든 기능을 갖추고 있지 않았습니다. 게다가 2007 년에 너무 새롭기 때문에 나는 종종 베타 테스터처럼 느껴졌지 만 흥분되는 전략이었습니다.
다른 백 테스트 도구에서 스펙을 읽지 못했습니다. Trading Blox는 자신의 전략과 매우 높은 가격표에 고정되어있는 것처럼 보였습니다. 이전에 MetaStock에 노출되어 있었고 2004 년에 어려움을 겪었으며 다시 방문하기를 꺼려하지 않았습니다. Wealth Lab에 관해 좋은 말을들은 적이 있었지만 Fidelity에 갇히고 싶지 않았으며 내가 원하는 모든 기능을 보지 못했습니다.
그래서 기본적으로 내 선택은 새로운 Blocks 또는 나의 오래된 Standby TradeStation으로 내려갔습니다. 나는 최선의 방법은 각 도구의 강점에 의존하는 것이라는 결론에 도달했다. 따라서 대규모의 제어 된 소프트웨어 환경을 구축 할 수 있기 때문에 BackStation에 TradeStation을 사용합니다. 이것은 제가 전략 당 한 번만하는 전략을 증명할 수있는 방법을 제공합니다.
일단 전략이 입증되고 그것을 거래 할 준비가되면, 나는 보통 시장에 그것을 적용 할 수있는 기회를 찾기를 원합니다. 시장을 마감 한 후에는 블록 2.0을 사용하여 매일 이렇게합니다. 왜냐하면 시장을 스캔하는 속도가 매우 빠르기 때문입니다.
나는 최근에 Worden Stockfinder 4.0 강의에 참석했습니다. 그것은 유망 해 보인다. & # 8212; Blocks 프로그램이 성장하고 이름이 바뀌 었습니다. 나는 다른 게시물에서 내 인상을 검토 할 것입니다.
Brothers, Stockfinder, Telechart는 Worden Brothers Inc. 의 상표입니다. TradeStation은 TradeStation의 상표입니다. TradeBlox는 Trading Blox의 상표입니다. Wealth-Lab은 Worden Brothers Inc. 의 상표입니다. Fidelity의 상표입니다. MetaStock은 Equis의 상표입니다.)
테스터 테스트.
여기에 자신의 역 테스팅을 할 때 또 다른 정신적 마비 작업 : 테스터 테스트.
이번 주에 나는 내가 좋아하지 않는 것을 할 것을 강요당했습니다. 내 백 테스트 소프트웨어 인 TradeStation을 일련의 실행 중간에 새 버전으로 업그레이드해야했습니다. 그러나 컴퓨터가 갑자기 꺼질 때 TradeStation을 업그레이드하는 것이 온전한 복원을위한 유일한 방법이었습니다.
문제의 진실은 TradeStation이 내 컴퓨터 2 대에 간헐적으로 멈추는 것입니다. 다른 2 명은 지금까지는 괜찮습니다. 포럼에 문제를 게시했지만 많은 제안을했지만 아무 것도 도움이되지 않는 것 같습니다. 결국 TradeStation은 클라이언트 액세스 레이어 오류를 발생시키고 응답하지 않아 종료해야합니다. 이로 인해 2-3 개의 TradeStation 프로세스가 수동으로 실행됩니다. Microsoft는 예기치 않게 프로세스를 종료하면 시스템이 불안정해질 수 있다는 경고 상자를 표시합니다. 대부분 괜찮 았지만, 충분한 시간과 Whacko를해라! 트레이드 스테이션을 다시 설치해야하며 사용할 수있는 유일한 버전은 한 단계 위로였습니다.
이전 경력에서 저는 행성에있는 최고의 소프트웨어 엔지니어링 팀 중 한 곳과 협력하여 고객이 지구상에서 가장 우수한 하드웨어 엔지니어링 팀이 될 수있는 권한을 가졌습니다. 이러한 팀 중 상당수는 버전 변경을 피할 것입니다. 그러나 프로젝트의 한가운데에, 그들은 정말로 멀리 떨어져있었습니다. 그들이 업그레이드했을 때 물론 많은 사람들이 회귀 테스트를 실시하고 구 버전과 새 버전의 결과를 비교합니다.
이번 주 업그레이드를 위해 회귀 테스트를 실시했으며 새 버전과 이전 버전간에 광범위한 백 테스트 결과가 일치한다는 사실을 알려 드리게되어 기쁩니다. 너무 간헐적 인 실패는 여전히 잘 맞습니다!
이번에는 테스트가 완료되었지만 버전 변경시 버그가 발생할 가능성은 항상 있습니다. 이것은 TradeStation뿐만 아니라 다른 백 테스트 엔진 및 기타 소프트웨어에도 적용됩니다. 자신 만의 백 테스팅을하고 있는지 생각해 보는 것도 중요합니다. 예기치 않은 오류가 발생하지 않도록 새 소프트웨어를 도입하는 과정을 제어해야합니다.
이동 평균 테스트.
왜 이동 평균.
상인이나 투자자로서 이동 평균을 조사하는 유일한 이유는 이익을 높이기위한 지식을 얻는 것입니다. 많은 다른 기술 지표와 마찬가지로 이동 평균은 주어진 시간에 객관적으로 시장 상황을 알려주는 데 도움이됩니다. 이것은 우리가 오늘의 감정을보고 합리적 결정을 내리는 데 도움이되며, 우리는 장기적으로 더 많은 이익과 손실을 가져올 것이라고 말합니다. Moving Average (MAs)는 주식의 일련의 가격을 매끄럽게합니다. MA는 시장 방향의 경향을 확인하는 데 가장 자주 사용되며 경향 추종 지표로 분류됩니다. 이것은 MA가 장기 투자자만을위한 것임을 의미하지 않습니다. & # 8211; 단기 상인도 그들을 사용합니다. 이동 평균은 좋은 후보자, 신호 구매 기회 및 판매 신호 제안을 위해 주식을 스크리닝하는 데 사용될 수 있습니다.
Why Backtest & # 8211; 이야기.
역 테스팅의 목표는 이동 평균이 실제로 더 나은 결과로 이어지고 MA를 적용하는 가장 유망한 방법이 무엇인지 찾아내는 것입니다. 내가 간단한 이야기를 해줄 게. 이동 평균 BackTesting Report 문제 중 하나에 대한 결과를 정리하는 동안 친구를 방문했습니다. 그녀의 집에서, 나는 잘 광고 된 할인 증권 중개인으로부터의 약간의 독서 자료를 발견했다. 그것은 최고의 결과를 얻기 위해 특정 방식으로 적용된 특정 이동 평균 길이를 사용하도록 고객에게 조언하는 기사였습니다. 저는 제 앞에서 포괄적 인 테스트를 받았으며 브로커의 방법이 다른 방법으로 유용한 MA 길이를 언급했지만 가장 좋은 결과를 얻지 못했다고 말할 수 있습니다. 나는 브로커가 이동 평균을 적용한 방법이 14 년 동안의 주식 시장 데이터 7147 종에 대해 테스트했을 때 기준선보다 더 나쁜 승리율을 보였다는 것을 보여 주었다. 분명 브로커는 그런 종류의 테스트를 실시하지 않았습니다. 고객에게까지 & # 8211; 우리! & # 8211; 우리 자신을 위해 싸우고 무엇이 효과적인지, 그렇지 않은지 알아 내라.
MA 계산 방법.
이동 평균을 백 테스팅 할 때 첫 번째 결정은 이동 평균을 계산하는 방법입니다. 간단한 이동 평균 (SMA)을 원하십니까? 또는 지수 이동 평균 (EMA)과 같이 가격을 더 잘 추적 할 수 있도록 설계된 제품입니까? 두 개의 다른 평균의 승리율을 비교하는 실험을 고려할 수 있습니다. 저는 2 년 전만해도 그 결과를 발표하지는 못했지만 SMA 나 EMA를 선택했는지에 상관없이 큰 변화를 만들지 못했다는 생각이 들었습니다. & # 8212; 하나를 골라서 일관되게 사용하십시오. 그래서이 프로젝트에서는 간단한 이동 평균을 사용하기로 결정했습니다. 계산을 실제로하기 위해서 나는 TradeStation과 함께 제공되는 내장 함수에 의존했다. (백 테스팅 엔진의 선택은 다른 게시물에 대해 글을 쓸 수있는 또 다른 결정입니다.)
MA 사용 방법.
다음으로 이동 평균을 적용하려는 정확도를 고정해야합니다. 가격과 이동 평균 간의 관계를 어떻게 해석 할 것입니까? 구매 및 판매시기를 결정할 때 어떤 규칙을 사용합니까? 200 일 이동 평균 또는 50 일 이동 평균 또는 심지어 10 일 또는 20 일 MA를 넘는 주식 거래에 대해 낙관적 인 언급을하기 전에 주식에 대해 오랫동안 읽어야 할 필요는 없습니다. 또는 그들이 50 일 또는 200 일 이동 평균을 넘을 때 주식을 사는 것에 대한 조언. 이들은 백 테스트 엔진에서 테스트하는 중요한 규칙입니다. 그리고 나서 이동 평균 크로스 오버 (moving average crossover) & # 8211; 기술적 인 분석의 고전적인 방법. 이는 이동 평균을 사용하여 테스트하는 세 가지 방법을 만듭니다.
좀 더 심층적으로 살펴보면 일부 거래 텍스트는 이동 평균의 기울기에 대해 이야기합니다. 대수학으로 되돌아 가서 MA를 선으로 생각하면 그 경사를 찾기 위해 선상에 두 점을 선택하고 일반적인 공식 ((x2-x1) / (y2-y1))을 적용합니다. 이것은 결과에 영향을 미칠 수있는 두 점을 선택하는 데 얼마나 멀리 떨어져 있는지에 대한 질문을 제기합니다. MA는 추세를 파악하는 데 사용되기 때문에 실제로 위 또는 아래로 기울어 져 있는지 알고 싶습니다. 그런 다음 가격이 이동 평균보다 높으면 평균을 끌어 올리며 MA 아래의 가격으로 가격을 낮추는 것을 알아 차림으로써 전체 계산을 단순화 할 수 있습니다. 따라서 이동 평균 이상의 가격 효능을 테스트해야하는 또 다른 이유입니다.
매개 변수 설정.
MA를 사용하는 방법을 결정한 후에는 테스트 할 다양한 길이의 선택 항목을 선택해야합니다. 과도하게 최적화하지 마십시오. 어딘가에 3895 %의 이득을 보이는 백 테스트 결과를 가진 사람이 있거나 올바른 이동 평균을 사용하는 사람이 있습니다. 너무 나쁘다는 것은 MA가 앞으로 이러한 결과를 산출 할 것을 알지 못합니다. 즉, 결과가 우연히되지 않도록 여러 길이를 시도해야합니다. 기본 설정 또는 미디어에서 가장 많이 듣는 설정으로 고정하십시오. 하나의 완벽한 매개 변수 설정을 찾는 것은 당신을 부유하게 만들지 않을 것입니다. 좋은, 강력한 설정의 클러스터를 찾는 것은 당신에게 좋은 일을 할 수 있습니다.
실제 테스트에서 백 테스팅은 측정하기 전에 충분한 데이터 지연을 허용합니다. 모든 시험은 서로 다른 MA 길이 사이의 사과와 사과의 비교를 위해 같은 장소에서 측정을 시작해야합니다. 예를 들어 200 일 이동 평균을 테스트하는 경우 이동 평균의 첫 번째 지점을 계산하는 데 첫 200 일의 데이터가 소요됩니다. 즉, 신호를받을 수있는 첫날은 데이터 세트에 200 일이 걸립니다. 10 일 이동 평균과 공정한 비교를 위해 200 일 이동 준비가되기 전에 10 일 이동 평균의 신호를 계산하지 않도록해야합니다. 다행스럽게도 TradeStation에는 & # 8220; 연구가 참조 할 최대 막대 수 & # 8221;를 설정할 수있는 방법이 있습니다. & # 8220; 모두를위한 등록 정보 & # 8221; 백 테스팅 엔진이 데이터를 도표화하기 오래 전에 기다리게하는 전략.
구매 또는 판매로 더 많은 수익을 올릴 수 있습니까?
이동 평균 규칙, 특히 이동 평균 크로스 오버 규칙은 종종 반전 시스템으로 논의됩니다. 즉, 위쪽으로 건너온 MA 신호가 구매 신호이고 그 반대 신호 인 MA 신호가 매매 신호 일뿐만 아니라 판매 신호가 짧다는 의미입니다. 이론적으로, 그것도 괜찮아요. 그러나 많은 사람들은 시장을 단락시키는 것에 관심이 없습니다. 그들은 물건을 사거나 팔 수있는 기술을 찾고 있습니다. 정기적으로 단거리를 판매하고 판매하는 사람조차도 구매 및 판매에 대해 서로 다른 기술을 사용할 수 있습니다. 이러한 이유로 판매 신호와 별도로 구매 신호를 테스트하는 것이 좋습니다.
이것은 구매 신호를 평가하기가 어렵 기 때문에 딜레마를 낳습니다. 이를 수행하는 한 가지 방법은 시간 초과 종료 & # 8211; 즉 일정 기간 경과 후 거래를 종료하거나 주식을 매각하는 것입니다. 저는 다른 사람들이 서로 다른 스타일과 필요성을 가지고 있기 때문에 세 가지 다른 시간대로 각 백 테스트를 세 번씩 실행하기로했습니다. 스윙 트레이더에게 유용한 백 테스팅 결과를 산출하기 위해 2 일 후에 퇴장합니다. 포지션 트레이더를 모델링하려면 20 일. 적극적인 투자자의 요구를 충족시키기 위해 백 테스팅은 각 위치를 200 일 동안 유지합니다. 이것은 구매 신호를 분리하고 이동 평균이 다양한 기질의 구매자를 확보하는 것이 얼마나 유용한지를 알 수있는 방법을 제공합니다.
선을 정의해야합니다.
당신이 주식 시장에서 얼마나 잘하는지 알기 위해 이동 평균을 다시 테스트한다면 고려해야 할 또 하나의 중요한 것 : 좋은 것을 어떻게 알 수 있습니까? 성공을 위해서는 객관적인 기준이 필요합니다. 이는 승리율, 기대치, 가상의 지분 이득 등과 같은 주요 통계를 확인하는 것을 의미합니다. 이는 또한 각 영역에서 허용 가능한 성과에 대한 표준을 설정하는 것을 의미합니다.
하나의 예가 이것이 왜 중요한지와 처음 나타나는 것처럼 쉽지 않은 이유를 설명합니다. 테스트 결과 특정 지표에 대해 55 %의 승리율을 보인다고 가정 해보십시오. 같은 기간 동안 모든 주식의 62 %가 올라간다면 그렇게 좋지 않을 수도 있습니다. 또는 해당 기간 동안 주식의 25 % 만 상승했다면 55 %의 승리율은 환상적입니다. 좋은 조건은 동일한 조건에서 기준 시장 성과를 비교하는 방법에 따라 다릅니다.
BackTesting Report Baseline 문제의 무료 사본을 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오.
의미있는 백 테스트를 위해서는 통계적으로 유효한 비교를 할 수있는 충분한 데이터가 있어야합니다. 최소한 그것은 30 개의 거래를 의미합니다. 하나의 악기를 거래하는 경우에도 & # 8211; 단 하나의 주식 또는 단지 하나의 통화 쌍 & # 8211; 견고성을 증명하기 위해 다양한 계측기에서 거래 전략을 테스트하는 것이 중요하다고 생각합니다. 매우 큰 테스트 세트를 사용하여 맨 위로 이동했습니다. & # 8212; 1414 년 7147 종목의 주식수; 내 결과가 다양한 시장 조건에 적용될 수 있는지 확인해야합니다.
여기를 클릭하여 이동 평균 구매 신호에 대한 나의 백 테스팅 보고서 사본을 얻을 수 있습니다.
Backtesting을위한 가격 데이터 정리 방법.
백 테스팅을위한 데이터 정리는 쉽지 않지만 의미있는 결과를 얻으려면 매우 중요합니다. 잘못 조정 된 가격 분할은 가격 데이터를 왜곡하고 부적절한 백 테스터에게 전략이 단순히 나쁜 격차의 좋은면을 잡을 때 그들이 성배를 찾았다 고 생각하도록 오도 할 수 있습니다.
더티 데이터를 제외하고 클린 데이터 세트를 생성하는 단계는 다음과 같습니다.
1. 적어도 3 개의 후보 데이터 공급 업체를 선택하십시오.
2. 비교할 데이터의 형식을 지정하십시오.
3. 스마트 비교를 수행하고 3 개의 후보 데이터 세트에서 실행하는 프로그램을 작성하십시오.
4. 잘못된 비교를 분석하여 오류가있는 세트를 확인합니다. 3 개 중 2 세트가 일치하면 정확한 값과 이상 치가 있다고 가정합니다.
5. 오류를 수정할 수 있도록 데이터 공급 업체에 피드백을 보냅니다.
6. 백 테스팅에 사용할 히스토리 가격 데이터 세트를 선택하고 백 테스팅 중에 변경하지 못하도록 잠급니다.
7. 황금 가격 데이터를 백 테스팅 엔진에 보냅니다.
이 프로세스는 몇 주가 걸렸지 만 정확한 결과를 얻으려면 그만한 가치가있었습니다. 근본적인 데이터가 오류로 가득 차 있다면 백 테스트 작업으로가는 작은 점이 있습니다.
직접 시도하거나 심각한 백 테스팅에 어떤 준비가 들어가는 지 알고 싶다면 자세한 내용을 읽으십시오. 계속해서 & Backtesting을위한 가격 데이터를 정리하는 방법 & # 8221;
ATR 후행 정지 정의.
ATR 후행 중지는 손실을 제한하고 이익을 보호하는 한 가지 방법입니다. 정지 손실 주문은 현재 주가와 거리가 먼 ATR (Average True Range)의 배수로 설정됩니다. 무역이 호의적으로 움직이기 때문에 가격은 항상 더 좋은 종가에서 계산되고 절하 가격에서는 결코 계산되지 않습니다. 이것은 ATR에 의해 측정 된 변동성이 증가하는 경우를 제외하고는 일단 정지 후 보호를 제공하지 못합니다.
척 르보 (Chuck LeBeau)는 긴 거래의 최근 고가 이하의 ATR을 몇 가지 ATR로 정하는 방법을 대중에게 널리 알렸다. 이 방법은 Chandelier Stop으로 알려지게되었습니다. LeBeau의 책은 ATR의 다른 측면을 다룹니다. 샹들리에 출구에 대한 가장 좋은 설명은 내 트레이딩 룸에 오십시오 : 알렉산더 엘더 (Alexander Elder)의 완벽한 거래 안내서입니다.
ATR 후행 중지는 변동성 중지라고도합니다.
백 테스팅에서 ATR 후행 중지는 각 주식의 고유 한 일일 가격 범위를 반영합니다. 따라서 그것은 달러 후행 정류장 또는 백분율 후행 정류소보다 각 주식을 잘 맞출 수 있습니다.
모든 트레일 링 스톱과 마찬가지로 ATR 트레일은 운동 극단에서 벗어나지 않습니다. 그러므로 항상 이익의 일부를 되돌려줍니다.
ATR 정지 금액은 하루 최고, 최저 또는 최저에서 뺄 수 있습니다. 각 변형은 약간 다른 결과를 제공합니다. 중요한 개념은 주식의 변동성에 대한 정지 거리를 맞추고 가격을 올리는 것과 함께 이동하는 것입니다.
내 지식에 따라 브로커가 ATR 정류장을 제공하지 않습니다. 또한 손으로 계산하는 것이 지루합니다. ATR 중지를 사용하는 유일한 현실적인 방법은 소프트웨어 지원입니다. TradeStation과 같은 프로그램 가능한 소프트웨어 패키지는 ATR 스톱을 표시 (백 테스트!)하도록 프로그래밍 할 수 있습니다.
최종 업데이트 : 2008/11/11.
백 테스트 엔진 정의.
Backtesting Engine은 backtest를 수행하는 핵심 소프트웨어입니다.
백 테스팅 엔진은 거래 전략을 과거 가격 데이터에 적용하여 가상의 일련의 거래를 얻고 그 결과를 기록합니다.
백 테스트 엔진의 출력은 일반적으로 성능 통계입니다. 나중에 분석을 위해 각 거래에 대한 추가 정보를 수집하기 위해 계측을 추가했습니다.
많은 백 테스트 엔진이 상업적으로 이용 가능합니다. 잘 알려진 플랫폼으로는 TradeStation, Worden Blocks BackScanner, WeathLab, Amibroker가 있습니다. TD Ameritrade와 같은 많은 중개인은 고객에게 백 테스팅 엔진을 제공합니다.
소프트웨어의 폭 넓은 가용성에도 불구하고, 많은 거래자는 엄청난 양의 작업으로 인해 역행하지 않습니다. Backtesting Report를 읽는 것이 훨씬 쉽습니다. 🙂
최종 업데이트 : 2008/11/11.
차트 시간 스케일 정의.
차트 시간 스케일은 가격 차트에서 각 막대가 차지하는 시간을 나타냅니다. 예를 들어 AAPL의 시간 척도가 다른 세 개의 차트 모음이 있습니다.
주간 차트의 막대는 Monday & # 8217의 개시 가격으로 개장하고 금요일의 마감 가격과 마감됩니다.
매일 차트의 막대는 매일의 개시 가격으로 열리고 그 날의 마감 가격으로 마감됩니다. 가장 많이 표시된 차트 시간 척도입니다.
15 분 차트. 매일 차트.
15 분 차트에서 각 막대의 폭은 15 분입니다. 오늘의 첫 번째 바는 오전 9시 30 분에 시장이 열리고 오후 9시 45 분에 닫힙니다. 다음 바는 오전 9시 45 분에 열리고 오전 10시에 닫힙니다. 이것은 하루 종일 계속되는 26 개의 막대로 매일 6.5 시간의 정기적 인 거래를 보여줍니다.
백 테스팅에 End-of-Day 데이터를 사용하고 있으므로 해당 차트 시간 척도는 매일입니다.
여러 공급 업체가 주간 차트를 자체 방식으로 계산합니다. 위에 표시된 TradeStation은 항상 월요일에 주를 시작하고 금요일에 끝납니다. 나는 이것이 이것을하는 일반적인 방법이라고 생각한다. 그러나 Telechart는 가장 최근의 마감 시점에서 주간 막대를 닫고 5 일 전부터 주간 막대의 열림으로 사용합니다. 그래서 Telechart에서 수요일에 주간 차트는 목요일 & # 8211; 수요일 & # 8220; 주 & # 8221; 차트의 모든 막대가 끝까지 표시됩니다.
최종 업데이트 : 2008/11/11.
게시물 탐색.
통계적 또는 시뮬레이션 결과에는 특정 제한이 있습니다. 실제 성과 기록과 달리, 시뮬레이션 된 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 거래가 실행되지 않았기 때문에 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인에 영향을 미쳤거나 또는 과대 보상 될 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떤 계정이든 이익이나 손실을 달성 할 가능성이 있다고 주장 할 수 없습니다.
이 웹 사이트 및이 사이트에서 제공되는 모든 자료는 투자를 목적으로하는 것이 아니라 증권 매매 제안이 아닌 교육 목적으로 제작 된 간행물입니다. 거래와 투자는 항상 손실 위험을 가지고 있습니다. 투자가 귀하에게 적합한 지주의 깊게 검토하고 자신의 라이센스 전문가에게 조언을 구하십시오.
저작권 소유 산 무역 회사 dba BackTesting Report. 판권 소유.
TradeStation은 TradeStation Group, Inc. 의 상표입니다. 기타 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다. TradeStation Technologies 및 그 계열사는 TradeStation Technologies 및 그 계열사와 호환되도록 고안된 거래 소프트웨어 도구를 검토, 인증, 보증, 승인, 비 승인 또는 권장하지 않으며 검토하거나 인증하거나 보증하거나 승인하거나 비 승인하거나 추천하지 않습니다. TradeStation Open Platform.
중개 리뷰 : TradeStation 대. 대화 형 중개인.
온라인 중개인 비교 : TradeStation 대 대화 형 중개인.
이들은 투자 오퍼링, 시장 접근 및 기술면에서 업계에서 가장 복잡한 브로커 중 하나입니다. 그러나이 중개인은 초보자 상인을위한 것이 아닙니다. 그들은 거래중인 Big Boys, 정교한 상인을위한 것입니다. 이 기사에서는 마진율, 가격 및 수수료, 투자 제품 오퍼링 및 시장 접근, 거래 플랫폼 기술, 시장 데이터 및 조사와 같은 주요 메트릭을 기반으로 TradeStation과 Interactive Brokers를 비교합니다. (추가 정보는 Tradestation Trading Software의 초보자 안내서 : 시작 및 거래 시작 방법 : 무역 기술을 참조하십시오.
TradeStation 마진율.
$ 1,500,000 - $ 3, 499,999
데이터 출처 : Tradestation 및 Interactivebrokers.
TradeStation의 마진율은 업계 평균 수준입니다. 한편 인터렉티브 브로커 (IB) 마진율은 업계에서 가장 낮으며 선물 및 공매도의 활발한 거래를 장려합니다. IB는 요구 사항을 충족 할 수있는 활성 거래자에게 중요한 가치를 제공합니다.
주식, ETF 및 옵션 : TradeStation에서는 주식 (주식 및 ETF)과 옵션 거래 모두 유사한 가격 체계를 사용합니다. 거래자에게는 주식에 대한 정액 수수료 또는 공유 주식 수당 (옵션)에 대한 계약 수수료가 부과 될 수 있습니다. 계약 별 또는 주당 수수료는 옵션 계약 당 $ 1.00 또는 주식 또는 ETF 공유 당 $ 0.01로 고정되어 있습니다. 일반적으로 하나의 주식 옵션 계약은 주식 또는 ETF 주식 100 주 기준이며, 100 주는 주당 수수료 기준으로 1.00 달러입니다. 계약 당 가격에는 기본 요금이없고 1 계약의 최소 요구 사항은 1.00 달러입니다. 한편, 단가 수수료는 계층화되어 있으며 기본 요금은 9.99 달러 + 계약 당 0.70 달러 / 월, 기본 요금은 4.99 달러 + 계약 당 200 달러 / 월, 거래 횟수는 월 200 회 이상입니다. 고정 수수료 구조의 기본 또는 거래 별 금리는 옵션 계약과 주식 (주식 및 ETF) 거래 모두에 적용됩니다. 단가 요금에 관한 계약 당 수수료는 옵션 거래에만 적용됩니다. 아래 표에 나와 있듯이, 매월보다 자주 또는 활동적인 거래자가 거래하면, 그들이 지불하는 거래 당 수수료가 낮아집니다. 또한, 무역 당 가격 책정 계획에 대한 무역 당 첫 1,000 주를 위해 무료로 직접 라우팅되며, $ 0.004의 직접 전달 요금이 면제됩니다. (추가 정보는 커미션 및 수수료가 내 트레이딩 이익을 상실하는 것을 어떻게 막을 수 있습니까? 를 참조하십시오).
TradeStation 옵션 정액 수수료위원회.
기본 요율 또는 무역 당 요율.
1 - 9 거래 / 월 계약.
계약 당 $ 0.70.
10 - 29 거래 / 월 계약.
계약 당 $ 0.50.
30 - 99 거래 / 월 계약.
계약 당 $ 0.40.
100 - 199 거래 / 월 계약.
계약 당 $ 0.30.
200 개 이상의 거래 / 월 계약.
계약 당 $ 0.20.
데이터 출처 : Tradestation.
Unbundled pricing은 주식 및 ETF에 대한 세 번째 가격 책정 방식으로 기관이나 거래량 거래자에게 큰 비용 절감 효과를 가져 오며, 특정 거래소로 결제를 지시하고 선택한 거래소의 유동성에 영향을 미칩니다. TradeStation에 따르면 "Unbundled Pricing에 기반한위원회는 거래 당 0.002 달러의 낮은 금리를 초래할 수 있습니다."
선물 거래위원회.
TradeStation 선물위원회.
1 - 300 계약.
301 - 1,000 계약.
1,001 - 10,000 계약.
10,001 - 20,000 계약.
데이터 출처 : Tradestation.
거래소의 교환 회원 등급 (예 : 국고채, 비회원은 0.65 달러, 독점 상인은 0.30 달러)에 따라 거래소 선물 거래에 CBOT에 거래 수수료 및 거래 수수료 등의 수수료가 부과됩니다.
Forex 통화 : TradeStation 커미션에 대한 외환 거래 통화는 통화 거래의 타이트 스프레드에서 돈을 벌기 때문에 무료입니다. 액티브 트레이더 및 기관 고객은 1 pip 정도의 스프레드 (예 : 스프레드가 소매 가격의 경우 EUR / USD 1.6, 액티브 트레이더 가격의 경우 EUR / USD의 1.0 pip로 이동)를 통해 더 나은 실행, 유동성 및 스프레드를 얻을 수 있습니다. RadarScreen은 외환 전용 계좌는 무료이며 $ 99.95의 계좌 수수료가 부과되지 않습니다.
채권 및 뮤추얼 펀드 : 채권은 기본 금리가 14.95 달러이고, 채권 및 T - 지폐는 $ 5.00이며 거래 당 50 달러의 일정한 이자율을 적용합니다. 뮤추얼 펀드는 거래 당 14.95 달러의 기본 요율에 적용될 수있는 펀드 별 수수료를 더한 금액으로 거래됩니다.
TradeStation은 거래자가 지난 달 특정 주식 거래량 (예 : 주식 50 종목 및 ETF 옵션 계약, 5,000 종목 또는 ETF 주식 또는 10 개 선순위 선물 또는 선물 옵션 계약)을 유지하지 않을 경우 매월 계정 수수료 $ 99.95를 부과 할 수 있습니다. 단일 주식 선물을 50 라운드) 또는 전월 말에 $ 100,000의 계좌 잔고 (외환 전용 계좌 제외). 첫 10 회 옵션 계약 취소는 총 취소가 계약 별 수수료 가격 결정시 당일 주문 수를 초과하지 않는 한 무료입니다. 주당 가격에는 취소 수수료가 없습니다.
"IB"라고도하는 대화 형 중개인 : IB는 주로 고정 수수료 플랜 및 단계별 수수료 플랜의 두 가지 가격 책정 방식으로 작동합니다. 고정 요금제는 거래 당 (예 : 거래 당 또는 계약 당)의 고정 요금이며 포괄적입니다 (예 : 부가가치세, 교환 및 규정 수수료 포함). 일부 수수료 (예 : 거래 수수료)가 거래자에게 전달되는 것보다는 일부 수수료가 고정 수수료 수수료에 포함되어있는 것은 아닙니다. 계층화 된 커미션 플랜은 비 포괄적 인 계획이지만 VAT와 마찬가지로 교환, 규정 및 청산 비용은 "추가 기능"이며 계약 수 또는 거래량에 반비례합니다 (거래가 증가함에 따라 감소 함) . 거래자에게 전해지는 저축은 거래소의 리베이트를 포함합니다. (추가 정보는 대화 형 중개인 : 수수료, 수수료 및 고객 지원을 참조하십시오).
명확하게, IB는 노련하고 잘 투자 된 활성 거래자 및 거래 기관 (예 : 헤지 펀드 및 독점 거래 회사)을 목표로합니다. 이는 최소 계좌 개설 잔액 요구 사항이 높다는 것 (예 : 미국 및 대부분의 다른 시장에서는 10,000 달러, 인도에서는 5,000 달러 상당)과 최소 월간 월간 수수료 요구 사항이 월 수수료로 10 달러 인 경우에 반영됩니다. 이러한 요구 사항을 충족시키지 못하면 $ 10 최소 금액과 달성 된 실제 수수료의 차이와 동일한 활동비가 발생합니다.
주식, ETF 및 신주 인수권 : 북미 지역에서 IB의 고정 수수료는 미국의 경우 주당 0.005 달러이고 캐나다의 경우 주당 0.01 달러이며 1.00 달러의 현지 달러 및 거래 가치의 최대 0.5 %입니다. 멕시코에서는 고정 금리가 무역 가치의 0.1 %이며, 최소 주당 MXN 60은 최대 값이 아닙니다. 유럽에서는 고정 수수료가 대다수 시장 (예 : 오스트리아, 독일, 벨기에 및 프랑스)에서 최소 주당 4.00 유로 및 최대 수수료가 변동하는 유로화 및 미국 달러화 투자에 대한 통상 거래 가격의 0.1 %입니다 . 북유럽 국가 (스웨덴 및 노르웨이)의 고정 수수료가 무역 가치의 0.05 %이고 영국의 경우 거래 가격이 GBP 50,000까지이며 GBP가 50,000을 초과하는 거래의 경우 기본 요금은 GBP 6.00입니다 GBP 6.00 기본 요율은 첫 번째 GBP 50,000에 GBP 50,000에 대한 증분 거래액의 0.05 %를 더한 금액에 적용됩니다. 아시아 태평양 지역 (일본, 호주, 싱가포르 및 홍콩)의 경우 고정 수수료는 거래 최저치의 0.08 %로 주식의 경우 AUD 6.00, NZD 8.00, SGD 2.50, JPY 80.00 및 HKD 18.00, 영장권의 경우 HKD 10.00 구조화 된 제품, 그리고 상하이 - 홍콩 연결 주식에 대한 CNH 15.00).
전에 설명 된 계층화 된 수수료는 거래가 (또는 주식)가 증가함에 따라 떨어집니다. 고정 이자율과는 달리 거래소의 리베이트와 수수료는 거래자에게 전달됩니다. 매월 거래되는 주식 수를 기준으로 한 계층 형 수수료는 미국에서 0.0005 달러에서 캐나다 0.008 달러에서 캐나다 0.003 달러로, 최대 거래 수수료 0.5 %로 다양합니다. 적용 가능한 반제 및 거래 수수료. 계층화 된 가격 책정은 아래 표에 설명되어 있습니다.
대화 형 중개인은 미국 및 캐나다의 계층 형위원회입니다.
월간 재고량.
미국 주식, ETF 및 영장.
300,001 - 3,000,000 주.
3,000,001 - 20,000,000 주
20,000,001 - 100,000,000 주
데이터 원본 : Interactivebrokers.
유럽의 경우, 위탁 수수료는 EUR 1.25, CHF 1.50 및 USD 1.70 및 다음과 같은 최소 수수료와 함께 매월 거래되는 통화 (EUR, SEK, NOK 및 GBP) 가치 (주식 수 제외)를 기반으로합니다. 최대 수수료 : EUR 29.00, CHF 49.00 및 USD 39.00. 영국 및 북유럽 국가 (스웨덴 및 노르웨이)는 최저 수수료가 GBP 1.00이고 SEK / NOK 10.00이며 최대 수수료가 없습니다. 유럽의 계층화 된 수수료 구조는 아래 표에 설명되어 있습니다.
인터랙티브 중개인의 유럽 지역위원회.
유럽 EUR, CHF 및 USD로 명명 된 투자.
영국 GBP - 지정 투자.
북유럽 국가들 NOK 및 SEK - 전문 투자.
월별로 거래되는 가치 (EUR)입니다.
월별로 거래되는 가치 (GBP).
월별로 거래되는 가치 (NOK & SEK).
데이터 원본 : Interactivebrokers.
옵션 : 미국의 경우 모든 "직접 라우팅"옵션 주문은 계약 당 미화 1.00 달러의 고정 수수료로 거래되며 "스마트 라우팅"옵션 주문에는 월별 계약 수와 옵션 프리미엄을 기준으로 계층화 된 수수료가 부과됩니다. 캐나다에서는 모든 옵션이 계약 당 CAD 1.50의 정액 또는 고정 수수료로 거래됩니다. IB에 대한 옵션을 거래하는 데 청구되는 최소 수수료는 미국 주문의 경우 USD 1.00이며 캐나다 주문의 경우 CAD 1.50입니다. 아래 표는 미국의 옵션에 대한 계층화 된 수수료 구조를 보여줍니다.
월별 스마트 라우팅 옵션 주문에 대한 IB 미국 계층 형위원회.
데이터 원본 : Interactivebrokers.
선물 및 선물 옵션 : IB는 옵션에 대한 선물 및 선물에 대해 고정 이자율 및 계층 형 (거래 당) 수수료를 모두 청구합니다. 미국 시장에서 고정 이자율 수수료는 선물 및 선물 옵션에 대해 0.85 달러, Globex e-mini FX 선물에 대해 0.50 달러 및 거래 당 Globex e-micro FX 선물에 대해 0.15 달러입니다. 비 미국 시장에서 고정 금리는 거래 당 고정 금리 (예 : 캐나다 당 거래 당 2.40 달러) 또는 거래의 비율 (예 : 스웨덴 주식 선물 주문의 0.05 % 또는 인도 선물의 0.01 %)로 책정됩니다 명령). 아래 표는 미국 및 기타 주요 시장에서 계층화 된 커미션의 예입니다.
통화 외환 : IB는 외환 거래에서 0.20 bps에서 액면가의 0.08 bps까지 계층화 된 스프레드를 지불합니다 (아래 표 참조).
월별 교역 금액 (USD).
커미션 = 기본 포인트, bps * 무역 가치.
거래 당 최소 수수료.
데이터 원본 : Interactivebrokers.
통화 여백 : USD, GBP, CAD와 같은 매우 유동적이고 안정적인 통화의 경우 2.5 % (레버리지 40 : 1)에서 러시아 산의 잔해와 같은 변동 환율의 경우 20 % (레버리지 5 : 1) 장애).
채권 : 회사채 및 지방채는 미국에서 10 bps의 수수료율 (미화 10,000 달러 이하)의 0.10 %와 액면가 2.5 bps 이상의 비율로 거래합니다. 원칙적으로 USD 10,000. 재무부는 원칙적으로 미화 1 백만 달러 (또는 그 이하)의 액면가 2.5 bps와 1 백만 달러 이상의 액면가 0.5 bps의 비율로 거래합니다. 모든 채권 거래에 대한 최소 수수료는 USD 5.00입니다. 거래자는 IB의 채권 수수료 (예 : HKD 및 EUR)에 대해 IB 웹 사이트에 익숙해 지도록 권장합니다.
금속 제품 (금과은) : 트랜잭션 당 최소 $ 2.00의 월별 가격 0.15 bps의 고정 수수료율로 거래합니다. 물리적 자산의 연간 스토리지 비용은 10 bps입니다.
차액 축소 계약 (CFD) : 비 인덱스 IB CFD는 계층화 된 비율로 거래되는 반면, 미국 티아이더 수수료율은 매월 300,000 달러 (또는 그 이하)의 볼륨에 대해 $ 0.0050 (최소 $ 1.00)에서 $ 0.0030 최소)로 1 억 달러가 넘습니다. 한편, 미국 및 북미 IB 지수 CFD 계약은 고정 금리로 다음과 같이 거래됩니다 : US500 지수는 거래 당 0.005 %로, US30 지수는 거래 당 0.005 %로, US Tech 500 지수는 거래 당 가치의 0.010 %로 책정되며 거래 당 최저 수수료는 $ 1.00입니다. 거래자는 외화로 된 CFD 수수료 (예 : JPY 및 EUR)에 대해 IB의 웹 사이트를 숙지하는 것이 좋습니다. (관련 독서는 CFD 소개를 참조하십시오).
뮤추얼 펀드 : IB는 무제한 뮤추얼 펀드를 거래 당 14.95 달러의 고정 정액 (미국의 경우 단계적 가격 책정이 없음)으로 거래하며 초기 최소 금액은 $ 3,000입니다. 유럽 펀드는 고정 이자율 및 단계별 수수료율로 거래됩니다. 고정 금리는 월 거래액의 0.10 %이며 거래 당 최저 EUR 4.00 및 최대 EUR 29.00입니다. 유럽 펀드에만 적용되는 계층화 된 수수료율은 월간 1 백만 유로 (EUR) 미만의 0.080 %에서 월 EUR 500 만 유로의 월별 값 0.015 %까지, 최소 1.25 유로, 29.00 유로 거래 당 최대 수수료. (관련된 독서를 위해, 짐과 무부하 뮤추얼 펀드의 차이점은 무엇입니까? 를 참조하십시오).
브로커 - 어시스트 거래 (미국 만 해당) : 주당 0.01 달러의 주식 및 ETF, 최소 95 달러의 계약 당 0.95 달러의 옵션, 선물의 선물 및 옵션 (최소 300 달러의 계약 당 3.00 달러).
대화 형 중개인은 거래자가 알아야 할 많은 종류의 수수료 (예 : CME 그룹과의 500 달러의 무역 파산 / 조정 수수료)가 있기 때문에 독자가 IB의 광범위한 수수료 및 가격 책정에 익숙해 지도록 웹 사이트를 방문하는 것이 좋습니다 구조는 미국 달러와 외화 (예 : CHF)로 구성됩니다. 수수료 구조의 숙련도는 거래자에게 유리하게 작용할 수 있습니다. 예를 들어, 매달 최소한 30 달러를 거래하는 비전문가 시장 데이터 패키지에 가입 한 거래자는 10 달러의 비용을 면제받으며, 순 잔액이 100,000 달러 인 계정의 경우 첫 3 개월 동안 면제됩니다.
투자 상품 및 시장 접근.
트레이드 스테이션 (TradeStation) : 주식 거래 (주식 및 ETF), 옵션, 선물, 채권, T - 지폐, 통화 및 뮤추얼 펀드를 여러 거래소에서 거래합니다. 스프레드에 대해서는 거래자가 수수료없이 CFD를 거래 할 수 있으며 OTCB를 통해 OTC 마이크로 칩과 페니 주식을 거래 할 수 있습니다.
인터랙티브 중개인 : IB는 TradeStation 및 일부 지수 (단일 주식 선물, 옵션 선물, 구조화 상품, 외환, CFD, 영장, 금속 필수품, CBBCS (Callable Bull / Bear contract))를 포함한 일부 투자 상품을 제공합니다. . 인터랙티브 중개인의 주요 특징 중 하나는 24 개국 (예 : 미국, 캐나다, 멕시코, 홍콩, 싱가포르, 호주, 영국, 프랑스, 스웨덴 및 일본)의 100 개 마켓 센터에 상인이 접근 할 수 있으며, 교역 가능한 제품들. IB는 온라인 중개 회사 중 가장 다양한 투자 상품 중 하나입니다. 그것은 고객이 유료로 독립적 인 고문에게 접근 할 수있는 시장을 가지고 있습니다.
기술, 시장 데이터 및 연구.
TradeStation : 거래자가 처분 할 수있는 최상의 도구 및 기술을 보유하고 있다는 것은 업계에서 인정 받고 있습니다. 집, 사무실 및 이동 중에도 데스크탑, 랩톱, 스마트 폰, 태블릿 및 웹에서 거래 할 수 있습니다. 고급 차트, 옵션 및 그리스 계산기, 빠른 거래 표시 줄 및 복잡한 옵션 포지션을 가능하게하는 정교한 주문 입력 도구를 사용할 수있는 고도로 사용자 정의 가능한 거래 플랫폼 (TradeStation 및 OptionStation)을 제공합니다. 플랫폼을 통해 거래자는 매크로 및 키보드 단축키 및 기본 설정 윈도우를 설정할 수 있습니다. 포트폴리오 마에스트로는 전략 백 테스트 및 포트폴리오 최적화에 사용되는 도구입니다. RadarScreen은 시장에서 기회를 검색하고 상인을 돕기 위해 순위를 지정하는 정교한 요금 기반 도구이므로 권장 사항입니다. TradeStation Labs는 상인이 플랫폼을 마스터하고 통찰력있는 조사 및 분석을 제공하는 분석가 팀입니다. Recognia는 전 세계 거래소에서 수만 가지의 투자 상품 (주식, 선물 및 통화)을 분석하여 상인에 대한 새로운 기회의 패턴을 파악하는 고급 기술 차트 작성 도구입니다.
Interactive Brokers : IB는 정교한 거래자를위한 매우 진보 된 플랫폼과 도구를 제공합니다. 확률 연구소 및 옵션 계산기 도움말 옵션 거래자는 옵션 메커니즘을 시각화하고 시나리오 분석을 포함하여 옵션 수익, 그리스 및 옵션 확률 분포를 계산 및 분석하는 데 도움을줍니다. 옵션 전략 위젯은 다양한 옵션 전략을 창안하고 테스트하는 데있어 거래자를 지원합니다. 거래자는 Interactive Brokers Information System "IBIS"(자체 조사 및 뉴스 서비스 제공 업체) 및 기타 공급 업체로부터 유료로 연구, 뉴스 피드 및 시장 데이터에 액세스 할 수 있습니다. IB Risk Navigator는 거래자가 포트폴리오 관점에서 위험을 관리하는 데 도움이되는 무료 도구입니다. 휘발성 연구소는 거래자가 역사적, 미래 지향적 및 묵시적 변동성 프로필 및 왜곡을 파악하는 데 도움을줍니다. PortfolioAnalyst 도구는 포트폴리오 구조 및 위험 / 수익 특성에 기초하여 계정의 다양한 자산 클래스에 대한 주기적 분석 (S & P 500의 비교 분석 포함)을 수행합니다. (관련 독서는 대화 형 중개인을 사용한 자동 거래 시스템 생성 : 대화 형 중개인을 이용한 자동 거래를 참조하십시오.)
경쟁 우위 : TradeStation의 핵심 경쟁 우위는 자사의 선진 기술과 도구가 가장 경쟁이 치열한 거래 플랫폼 (예 : TD Ameritrade 's Thinkorswim)에 있습니다. (관련 독서는 ThinkAswim Trading Platform 초보자 안내서 참조). TradeStation의 플랫폼은 주로 TWS 시스템을 기반으로하는 가장 다양하고 사용자 정의가 가능한 시스템 중 하나입니다. 한편, 인터랙티브 브로커의 경쟁력은 24 개국의 약 100 개 국제 시장과 매우 다양한 투자 상품에 대한 액세스를 중심으로 이루어집니다. IB의 초저 마진 금리는 단기 매도자, 선물 거래자 및 기관 그룹 (예 : 독점 거래 회사)에게 매우 매력적입니다. IB의 독특한 특징은 거래자와 다양한 서비스 제공 업체 (예 : 독립 브로커 및 자문가, 헤지 펀드, 자금 관리자, 교육 및 연구 제공자 및 기타)를 매치시키는 투자자의 마켓 플레이스입니다. Interactive Brokers의 또 다른 주요 이점은 Smart-Router를 통해 값진 가격을 제공하는 것으로 알려져 있다는 것입니다. 옵션 거래자는 마켓팅이 불가능한 유가 증권의 스마트 라우팅 된 주문을 최상의 리베이트 또는 유동성을 제공하는 거래소로 보낼 수 있습니다.
적합성 :이 브로커는 가파른 학습 곡선과 복잡한 수수료 구조를 필요로하는 매우 진보 된 플랫폼에 빠져있는 초보자들에게는 이상적도 아니고 권하지도 않습니다. TradeStation은 첨단 기술을 최대한 활용하고 부가 가치 도구 및 연구비를 기꺼이 지불하고 수수료 및 가격 체계를 효과적으로 활용할 수있는 정교하고 제도적인 거래자에게 가장 적합합니다. 다시 한번 말하지만, Interactive Brokers는 툴 및 리서치 (주로 제 3자가 제공)를 지불 할 수있는 정교한 트레이더에게 가장 적합하며, 다양한 서비스를 지불하면서 가치를 찾을 수 있으며, 매우 복잡한 수수료 구조를 활용할 수 있습니다. 전체적으로 서비스를 제공하고 그 가치를 찾으십시오. 무엇보다도 IB는 투자 상품의 다양 화와 국제 시장 진출을 소중하게 여기는 상인에게 가장 적합합니다.
이러한 중개 회사는 동일한 고객 (노련한, 자금력이 풍부하고 활동적인 거래자)을 대상으로합니다. 이는 위에서 언급 한 최소 월간 액티비티 비용에 의해 입증됩니다. 필요한 거래량을 거래 할 수있는 데이 트레이더 및 기관 트레이더는 이러한 브로커의 도구 및 제품 가치를 극대화 할 수있는 기술을 보유하고 평균 비용을 최소화하여 이러한 브로커 회사에서 가장 큰 이익을 얻습니다. 플랫폼의 복잡성과 부담스러운 수수료로 인해 이러한 중개인은 신규 및 미숙 한 상인, 드문 거래자 및 가격 책정 방식을 잘 활용할 자금이 부족한 사람들에게 해로울 수 있습니다. 이러한 중개인은 단순하고 저렴한 가격 구조 또는 매력적인 프로모션을 기반으로하는 것이 아니라 고급 도구를 사용하고 국제 거래를 비롯한 시장 및 투자 선택 기회를 확대하여 거래자를 유치합니다. 두 브로커 모두 수많은 복잡한 수수료로 가득 차 있기 때문에 거래자는 익숙해지기에 충분한 시간을 할애해야합니다. 대화 형 중개인은 특히 복잡한 수수료와 가격 구조를 가지고 있습니다. 이러한 수수료의 복잡성을 감안할 때, 우리는 거래자에게 각 브로커의 웹 사이트를 방문하고 가격 및 수수료 구조를 광범위하게 연구 할 것을 권장합니다.
- 주식, 옵션, 선물, 통화, 바구니 및 맞춤 합성 악기가 지원됩니다.
- 여러 저 지연 데이터 피드가 지원됩니다 (테라 바이트 단위의 데이터에서 초당 수백만 개의 메시지 처리 속도)
- C # 및 기반 전략 백 테스트 및 최적화.
- 여러 브로커 실행 지원, 거래 신호가 FIX 주문으로 변환.
- QuantDEVELOPER - 거래 전략 개발, 디버깅, 백 테스팅 및 최적화를위한 프레임 워크 및 IDE로 Visual Studio 플러그인으로 제공됩니다.
- QuantDATACENTER - 과거 데이터웨어 하우스를 관리하고 공급자 또는 거래소로부터 실시간 또는 초저 대기 시간 시장 데이터를 수집 할 수 있습니다.
- QuantENGINE - 사전 컴파일 된 전략을 배포하고 실행할 수 있습니다.
- 다중 자산, 다중 기간 낮은 대기 시간 데이터, 지원되는 여러 중개인.
- OpenQuant - C # 및 VisualBasic 포트폴리오 레벨 시스템 백 테스팅 및 거래, 다중 자산, 일중 레벨 테스트, 최적화, WFA 등. 여러 브로커 및 데이터 피드 지원.
- QuantTrader - 생산 거래 환경.
- QuantBase - 중앙 집중식 데이터 관리.
- QuantRouter - 데이터 및 주문 라우팅.
- 다중 자산 솔루션, 다중 데이터 피드 지원, 데이터베이스는 JDBC 인터페이스를 제공하는 모든 유형의 RDBMS를 지원합니다. 오라클, 마이크로 소프트 SQL 서버, 사이베이스, MySQL 등
- 클라이언트는 IDE를 사용하여 Java, Ruby 또는 Python으로 전략을 스크립팅하거나 자체 전략 IDE를 사용할 수 있습니다.
- 여러 브로커 실행 지원, 거래 신호가 FIX 주문으로 변환.
다중 자산 솔루션 (외환, 옵션, 선물, 주식, ETF, 상품, 합성 계좌 및 맞춤 파생 상품 스프레드 등), 복수 데이터 피드 지원
- 거래 전략 개발, 디버깅, 백 테스팅 및 최적화를위한 프레임 워크.
- 여러 브로커 실행 지원, FIX 주문 (IB, JPMorgan, FXCM 등)으로 변환 된 거래 신호
- 일일 및 일중 데이터 (43 년 + 우리 선물, 61 년 + 선물)
- 백 테스팅 가격 기반 신호 (기술적 분석), EasyLanguage 프로그래밍 언어 지원.
- 미국 주식 및 ETF, 선물, 미국 지수, 독일 주식, 독일 지수, 외환 지원.
- 전문가가 아닌 경우 매월 249.95 달러 (중개가없는 Tradestation 소프트웨어 플랫폼 만 해당)
- 전문가를위한 월간 $ 299.95 (중개없는 Tradestation 소프트웨어 플랫폼 전용)
- 매일 / 일중 전략, 포트폴리오 수준 테스트 및 최적화, 차트 작성, 시각화, 사용자 정의보고, 멀티 스레드 분석, 3D 차트 작성, WFA 분석 등을 지원합니다.
- 가격 기반 신호 백 테스트 (기술적 분석)에 가장 적합합니다.
- eSignal, 대화 형 중개인, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, 모든 DDE 호환 피드, MS, txt 파일 및 기타 (Yahoo Finance)에 대한 직접 링크.
- 포트폴리오 레벨 시스템 백 테스팅 및 거래, 다중 자산, 일중 레벨 테스트, 최적화, 시각화 등
- R 통합, 네이티브 C로 작성된 모든 기본 함수와 Perl 스크립팅 언어의 자동 거래, 서버 공동 위치 준비.
- 네이티브 FXCM 및 대화 형 중개인 지원.
- 매일 / 일간 전략, 포트폴리오 레벨 테스트 및 최적화 지원 - 가격 기반 신호 (기술 분석) 백 테스팅, C # 스크립팅 - 소프트웨어 확장 지원 - 데이터 피드 처리, 전략 실행 등
- 혈관종 또는 제 3 자 데이터.
- 요인 분석, 위험 모델링, 시장주기 분석
- 일별 / 일간 전략, 포트폴리오 수준 테스트 및 최적화를 지원하는 가격 기반 신호 (기술 분석) 백 테스팅에 가장 적합합니다.
- Turtle Edition - 백 테스트 엔진, 그래프, 보고서, EoD 테스트.
- Professional Edition - 시스템 편집기, 앞으로 분석, 일중 전략, 멀티 스레드 테스트 등
- Pro Plus Edition - 3D 표면 형 차트, 스크립팅 등
- Builder Edition - IB API, 디버거 등
- Professional Edition $ 1,990.
- Pro Plus Edition $ 2,990.
- Builder Edition $ 3,990.
- 매일 / 일중 전략, 포트폴리오 수준 테스트 및 최적화, 차트 작성, 시각화, 사용자 정의보고 등을 지원합니다.
- 가격 기반 신호 백 테스트 (기술적 분석)에 가장 적합합니다.
- Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM 및 기타에 대한 직접 링크.
- 텍스트 파일, eSignal, Google Finance, Yahoo finance, IQFeed 및 기타 데이터.
- 고급 기능 - $ 50 / 월 또는 평생 995 달러의 라이센스.
- 매일 / 일중 전략, 포트폴리오 수준 테스트 및 최적화, 차트 작성, 시각화, 사용자 정의보고를 지원하는 가격 기반 신호 (기술 분석)를 백 테스팅하는 데 가장 적합합니다.
- C # 및 Visual Basic을 지원합니다.
- Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles 등에 대한 직접 링크 (Yahoo Finance)
- 한 달에 50 달러를 빌리십시오.
매일 / 일중 전략, 포트폴리오 레벨 테스트 및 최적화, 차트 작성, 시각화, 사용자 정의보고를 지원합니다.
- 기술적이고 근본적인 신호, 다중 자산 지원.
- 프리미엄 버전의 경우 595 달러 (여러 데이터 제공 업체 및 브로커 지원)
매일 / 일중 전략, 포트폴리오 레벨 테스트 및 최적화 지원.
- 가격 기반 신호 백 테스트 (기술적 분석)에 가장 적합합니다.
주식, 선물 및 외환 (1990 년의 일일 미국 주식, 일일 선물 31 년, 1983 년부터의 외환)에 대한 빌드 - 인 데이터
- 주로 외환 시장을 거래하는 데 사용되는 MQL4 언어를 사용합니다.
- 여러 외환 브로커 및 데이터 피드를 지원합니다.
- 여러 계정 관리를 지원합니다.
매일 / 일중 전략, 포트폴리오 레벨 테스트 및 최적화 지원.
- 백 테스팅 가격 기반 신호 (기술 분석), EasyLanguage 프로그래밍 언어 지원에 가장 적합합니다.
- 여러 데이터 피드 (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal 등) 지원, 여러 중개인 (대화 형 중개인 등)에 대한 직접 지원
- Multicharts 평생 $ 1,497.
- Multicharts Pro $ 9,900 (블룸버그 & 톰슨 로이터 데이터 피드 등)
- 미국 주식 및 ETF (매일)
- 1999 년 이래로 특정 시점의 기초 자료.
- 장단기 전략, 가격 / 펀더멘털 주도 신호.
- "관리자"- $ 199 / 월 - 완전한 기능.
-이 제품은 저, 중, 고 빈도의 거래자 / 연구원 용입니다. 모든 계산은 고주파 거래자 / 연구자에게 이익이되는 고주파 시장 데이터를 사용하여 이루어집니다.
- 매일의 백 테스팅, 포트폴리오 리스크 관리, 예측 및 최적화가 모든 가격에서 초, 분, 시간, 종말. 모델 입력을 완벽하게 제어 할 수 있습니다.
- 2012 년 이후 8k + Market Tick 데이터 소스 (NASDAQ에서 거래되는 주식, 인덱스 및 ETF). 고객은 자신의 시장 데이터 (예 : 중국 주식)를 업로드 할 수도 있습니다.
- 40 개 이상의 포트폴리오 메트릭 (VaR, ETL, 알파, 베타, 샤프 비율, 오메가 비율 등)
- R, Matlab, Java 및 Python을 지원합니다.
- 10 개 이상의 포트폴리오 최적화.
- 미국 주식 가격 (매일 / 일중), 1998 년부터 QuantQuote의 데이터.
FXCM의 외환 데이터
- 라이브 거래를위한 Trader & Interactive Brokers 지원.
- 2002 년 이후 미국 주식 및 ETF 가격 (일일 / 일간).
- Morningstar의 기본 데이터 (600 개 이상의 측정 항목)
- 라이브 거래를 위해 인터랙티브 브로커를 지원합니다.
- 1992 년부터 사용하기 쉽고 자산 할당 전략, 데이터
- ETF에 대한 시계열 모멘텀 및 이동 평균 전략.
- 단순한 모멘텀 및 단순 가치 주식 선택 전략.
- 49 개 Futures 및 S & P500 주식에 대해 최대 25 년 데이터.
- Python과 Matlab의 도구 상자.
- Quantiacs는 500k에서 1 백만 $에 이르는 투자로 알고리즘 거래 대회를 개최합니다.
- 두 번의 클릭으로 백 테스트.
- 전략 라이브러리를 탐색하거나 전략을 수립하고 최적화하십시오.
- 종이 거래, 자동 거래 및 실시간.
- 주요 쌍에 대한 FX (Forex / Currency) 데이터, 2007 년으로 거슬러 올라갑니다.
- Metatrader 4를 백엔드로 사용하는 모든 브로커와 호환되는 라이브 거래.
- 시가 총액 벤치 마크에 비해 입증 된 알파, 다중 투자 유니버스, 위험 관리 필터를 갖춘 여러 가지 지분
- 자산 할당 전략 백 테스트, 자산 배분 및 요인 선택을 하나의 포트폴리오로 혼합.
- $ 50 / 월 또는 $ 480 / 년 - 광범위한 미국 투자 유니버스, 영국 및 EU 주식, 자산 배분 전략.
- 10 000 미국 주식, 20 년 역사까지 데이터.
- 근본적인 + 기술적 인 기준.
- 한 달에 50 달러 - 모든 기능.
- 효과적인 데이터 처리 및 저장 시설, 데이터 분석을위한 그래픽 시설, 패키지를 통해 쉽게 확장.
- 권장 확장 - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfolio, portfolioSim, backtest 등
- 병렬 및 GPU 컴퓨팅, 백 테스팅 및 최적화, 광범위한 통합 가능성 등
- 사용자는 VBA를 사용하여 BacktestingXL Pro에 대한 전략을 수립 할 수 있으며, VBA 지식은 선택 사항입니다. 사용자는 표준 사전 작성 백 테스팅 코드를 사용하여 스프레드 시트에서 거래 규칙을 구성 할 수 있습니다.
- 피라미드, 짧은 / 긴 포지션 제한, 커미션 계산, 형평 추적, 아웃 오브 콘트롤, 구매 / 판매 가격 커스터마이징을 지원합니다.
- 여러 성과 / 위험 보고서.
- 추천 확장 - pandas (Python 데이터 분석 라이브러리), pyalgotrade (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinance 등
- 시가 총액 벤치 마크에 비해 검증 된 알파와 함께 여러 ETF / 옵션 / 선물 / 주식 요인을 혼합 할 수 있습니다.
- $ 149 / mo - free 옵션 + 옵션 스크리너, 선물 전략, vix 전략.
- ETF에 대한 상대적 강도 및 이동 평균 전략을 테스트하기위한 간단한 엔트리 레벨 웹 기반 백 테스팅 도구.
- 미국 주식, 1986 년부터 2014 년까지 ValueLine의 데이터.
- 가격 및 기본 데이터, 1700 종목, 매월 세분성 테스트.
태그 : TradeStation.
웰스 랩 대 백 테스트 용 TradeStation
Trader의 Expo에서 두 가지 다른 테스트 도구 인 TradeStation 및 Wealth Lab에서 프리젠 테이션의 일부를 보았습니다. 그들 사이에 가장 두드러진 차이점은 기능적으로가 아니라 다음과 같습니다. 전시장에있는 TradeStation 토크는 사람들이 지켜 보며 포장되었습니다. 웰스 러브는 매우 가벼운 출석을 가진 개인 방에서 논의되었습니다.
개최지의 차이가 근본 원인이 아닙니다. Wealth Lab (Fidelity)의 (신규) 소유자는 Fidelity와 연간 130 회 이상 거래하는 고객에 대한 액세스를 제한합니다. 이 제한된 액세스가 피델리티에 대한보다 적극적인 거래자를 얻는 마케팅 전략이라면, 나는 작동하지 않는다고 추측 할 위험이있다.
너무 부유 한 연구소는 TradeStation에서 부족한 기능을 가지고있는 것처럼 들리기 때문에 잠겨 있습니다. 예를 들어, 포트폴리오 시뮬레이션은 Trade Lab 고객이 자주 요청하는 기능으로 이미 Wealth Lab에서 사용할 수 있습니다.
반면에 트레이드 스테이션은 웰스 랩이 지원하지 않는 선물과 외환을 제공합니다. 심지어 Wealth Lab이 기본 백 테스트조차도 데이터를 설정하기 위해 TradeStation보다 많은 노력을 필요로하는 것처럼 보였습니다.
필자는 TradeStation에 많은 백 테스트를 수행하고 Wealth Lab에서 스위칭 소프트웨어의 어려움을 피하고 Fidelity에서 연간 130 건의 거래를 줄 수있는 충분한 능력을 보지 못했습니다. .
너는 어때? 어떤 도구를 사용하고 있습니까?
2001 년부터 SPY에 대한 MACD Divergences.
MoneyShow 및 다른 곳의 사람들이 저에게 왜 MACD가 필요한지 묻습니다. & # 8221;
짧은 대답은 MACD Divergences가 주식과 ETF를 사는데 아주 좋은시기를 지적하면서 내가 MACD를 사용하기를 원했던 것을 보는 것입니다. 그래서 나는 기초를 배웠고, 좋은 거래와 약간의 돈을 벌었습니다. 그러나 모든 장미는 아니었고 너무 많은 손실을 감수하면이 모든 백 테스팅을 수행하게되었습니다.
MACD 발산이이 10 분 안에 살 좋은 시간을 신호하는 방법을 볼 수 있습니다. SPY에 관한 비디오 및 요약.
모두가 동영상을 보는 데 10 분이 걸리기를 원하지 않으므로 다음은 간단한 요약입니다.
2002 년 10 월의 MACD와 2003 년 3 월의 MACD 양성 발산은 원래 MACD 발산에 관심이있었습니다. 아래의 TradeStation 스크린 샷에서 하단의 녹색 MACD 기술 지표가 가격이 새로운 최저점에 도달했음을 보여 주지만 MACD는 자체 최저점으로 확인하지 않습니다. 이것은 고전적인 MACD 차이입니다. 짙은 녹색 라인은 2002 년 10 월에 MACD 완만 한 매수 신호를 받았을 때와 2003 년 9 월 MACD 약세 매도 신호가있을 때 수익성있는 거래를 등록하는 백 테스팅 전략이다. 차트를 클릭하면 확대됩니다.
SPY에 또 다른 재미있는 MACD 분기는 2004 년 8 월에서 일어난다. MACD 완고한 분기가 8 월 바닥이 다를지도 모른 ㄴ다는 것을 신호가 날 때 SPY는 무역 범위에서 고르지 못했다. 물론 SPY가 범위를 벗어났습니다. 백 테스팅 엔진이 수행 한 거래에 대한 아래의 TradeStation 스크린 샷을 참조하십시오.
MACD의 차이가 최근 우리에게 어떤 영향을 미쳤습니까? 2009 년 3 월에 매수할 좋은 시간을 잡으려는이 MACD 차이에 대한 도표를 확인하십시오. SPY의 가장 최근 수익성있는 거래 (아래 차트의 녹색 선)는 신용 위기 때 바닥을 찾아 내려는 세 번의 시도의 발 뒤꿈입니다 운동하지 못했습니다. 따라서이 차트에서 아무 것도 완벽하지 않으며 모든 거래가 승자가 될 것이라고 기대할 수 없습니다. 사실, 이것은 단지 하나의 샘플 크기입니다. & # 8212; 스파이. 당신은 미래의 성과를 대표하는 것에 의존해서는 안됩니다.
이 차트와 비디오는 내가 왜 MACD에 관심이 있는지 보여줍니다. 나는 2002 년 10 월과 2009 년 3 월처럼 좋은 시간을 객관적으로 구매하기를 원합니다. 하지만 몇 가지 좋은 예를보고 무역을하기에는 부족하다는 어려운 방법을 배웠습니다. 이것은 연구의 시작이 아니라 끝입니다.
MACD를 사용하여 주식 및 ETF를 매수할 좋은 시간을 찾고 싶습니까? 그렇다면 오늘 취할 수있는 3 가지 단계는 다음과 같습니다.
1. 다양한 MACD 발산 신호의 역사적 기록을 확인하십시오. BackTesting Reports에서 TruthAbout MACD 시리즈를 읽는 것이 좋습니다. 이 링크에서 직접 보고서를 가져 오거나 새로운 비디오 및 CD-ROM을 다운로드 할 수 있습니다. MACD와의 거래에 대해 심각하게 생각하는 경우 백 테스팅 보고서의 실적 데이터는 반드시 읽어야합니다.
2. 차트의 오른쪽 가장자리에서 발생하는 MACD 차이를 인식하는 방법을 익히십시오. BackTesting 보고서에는 몇 가지 예제 차트가 있으며, & # 8220; Power Tools & # 8221; 책에는 MACD에 대한 장이 있거나 제럴드 아펠 (Gerald Appel)이 MACD 자신을 설명하는 것을 본 최초의 마스터 클래스 (Master Class)가 있습니다.
3. MACD 분기 조건에 대한 시장 조사 소프트웨어를 구하십시오. 이러한 신호는 자주 발생하지 않으므로 언제 어디서나 신호를 찾을 수 있습니다. MACD 분기를 위해 미국 주식 시장을 스캔하는 데 사용하는 소프트웨어는 여기를 클릭하여 사용할 수 있습니다.
(MACD는 Moving Average Convergence Divergence의 약자로, SPY는 S & P 500의 Exchange Traded Fund (ETF)로, 미국 시장 전체의 프록시로 자주 사용됩니다.)
오타 수정을 위해 10/16/09를 업데이트했습니다.
TradeStation 사용자 그룹 7 월 11 일.
7 월 11 일 토요일 오전 10시에 7 월에 열리는 무역국 사용자 그룹 회의가 Los Gatos High School & 우리 연사는 우리 그룹의 멤버 중 하나가 될 것입니다, Jackie Ann Patterson. Jackie는 주식 거래자이며 BackTesting Report의 편집자입니다. 그녀는 2009 년 8 월 SF Money Show에서 "MACD에 관한 진실"이라는 제목의 프리뷰를 할 예정입니다. 재키는 1414 년에 걸친 7147 개 주식에 대한 14 년간의 데이터를 바탕으로 MACD를 광범위하게 백 테스팅 한 결과, MACD 라인과 히스토그램을 사용할 때 전문가가 만든 주요 실수를 밝혀 냈습니다. 그녀는 배운 교훈을 몇 가지 예제 차트에 적용하여 어떤 매매 신호가 시간의 70 % 이상 이익을 가져 왔는지를 보여주고 더 낮은 승리율로도 더 잘 할 수있는 방법을 보여줍니다. 가장 강력한 MACD 발산 신호를 이용하기 위해 Jackie는 매일 밤 높은 이득 기회를 얻기 위해 시장을 스캔하는 데 사용하는 반자동 프로세스를 시연합니다. 우리는 최신 최종 데이터로이를 수행 할 것이므로 어떤 신호가 활성 상태이고 현재 시장이 관객에게 관심이 있는지 토론 할 수 있습니다.
이 회의에 참석하기를 바랍니다. 짐.
내 BackTesting 엔진 평가 2007 년.
현재 주요 백 테스팅을 시작하기 전에 어떤 도구를 사용할지 결정하기 위해 몇 가지 도구를 평가했습니다. 이 기사는 그 노력의 하이라이트와 결과의 주된 이유를 공유합니다.
트레이드 스테이션은 나의 재임자였다. 2007 년까지 마지막 평가를 할 때 차트 작성 도구 및 백 테스팅 엔진으로 2 년의 경험을 가졌습니다. 또한 TradeStation Radarscreen을 사용하여 시장을 조사하여 기회를 찾았지만 어색하고 느린 것으로 나타났습니다. 백 테스트는 신뢰할 만했으나 한 번에 하나의 재고를 실행하는 것으로 제한되었습니다. 그런 다음 TradeStation에는 두 가지 중요한 개선 사항이 있습니다. 즉, 외부 데이터를 과거 가격으로 읽는 방법과 후속으로 실행 당 둘 이상의 재고를 자동으로 처리하는 것입니다.
또 다른 가장 좋은 도구는 텔레 차트 (Telechart)로, 2005 년부터 내 하향식 시장 분석 도구였습니다. 백 테스트 엔진을 가지고 있지 않습니다. 그러나 2007 년 초 Telechart를 만든 Worden Bros는 Blocks Backscanner를 출시했습니다. 나는 이것을 광범위하게 시도해 보았고 유연성뿐만 아니라 수퍼 서포트를 정말로 좋아했습니다. 그것의 힘은 엄청나게 빠른 실행 시간에 주식의 거대한 목록을 통해 스캐닝입니다. 그러나 아주 어린 도구로, 아직 독립적 인 데이터 소스처럼 모든 기능을 갖추고 있지 않았습니다. 게다가 2007 년에 너무 새롭기 때문에 나는 종종 베타 테스터처럼 느껴졌지 만 흥분되는 전략이었습니다.
다른 백 테스트 도구에서 스펙을 읽지 못했습니다. Trading Blox는 자신의 전략과 매우 높은 가격표에 고정되어있는 것처럼 보였습니다. 이전에 MetaStock에 노출되어 있었고 2004 년에 어려움을 겪었으며 다시 방문하기를 꺼려하지 않았습니다. Wealth Lab에 관해 좋은 말을들은 적이 있었지만 Fidelity에 갇히고 싶지 않았으며 내가 원하는 모든 기능을 보지 못했습니다.
그래서 기본적으로 내 선택은 새로운 Blocks 또는 나의 오래된 Standby TradeStation으로 내려갔습니다. 나는 최선의 방법은 각 도구의 강점에 의존하는 것이라는 결론에 도달했다. 따라서 대규모의 제어 된 소프트웨어 환경을 구축 할 수 있기 때문에 BackStation에 TradeStation을 사용합니다. 이것은 제가 전략 당 한 번만하는 전략을 증명할 수있는 방법을 제공합니다.
일단 전략이 입증되고 그것을 거래 할 준비가되면, 나는 보통 시장에 그것을 적용 할 수있는 기회를 찾기를 원합니다. 시장을 마감 한 후에는 블록 2.0을 사용하여 매일 이렇게합니다. 왜냐하면 시장을 스캔하는 속도가 매우 빠르기 때문입니다.
나는 최근에 Worden Stockfinder 4.0 강의에 참석했습니다. 그것은 유망 해 보인다. & # 8212; Blocks 프로그램이 성장하고 이름이 바뀌 었습니다. 나는 다른 게시물에서 내 인상을 검토 할 것입니다.
Brothers, Stockfinder, Telechart는 Worden Brothers Inc. 의 상표입니다. TradeStation은 TradeStation의 상표입니다. TradeBlox는 Trading Blox의 상표입니다. Wealth-Lab은 Worden Brothers Inc. 의 상표입니다. Fidelity의 상표입니다. MetaStock은 Equis의 상표입니다.)
테스터 테스트.
여기에 자신의 역 테스팅을 할 때 또 다른 정신적 마비 작업 : 테스터 테스트.
이번 주에 나는 내가 좋아하지 않는 것을 할 것을 강요당했습니다. 내 백 테스트 소프트웨어 인 TradeStation을 일련의 실행 중간에 새 버전으로 업그레이드해야했습니다. 그러나 컴퓨터가 갑자기 꺼질 때 TradeStation을 업그레이드하는 것이 온전한 복원을위한 유일한 방법이었습니다.
문제의 진실은 TradeStation이 내 컴퓨터 2 대에 간헐적으로 멈추는 것입니다. 다른 2 명은 지금까지는 괜찮습니다. 포럼에 문제를 게시했지만 많은 제안을했지만 아무 것도 도움이되지 않는 것 같습니다. 결국 TradeStation은 클라이언트 액세스 레이어 오류를 발생시키고 응답하지 않아 종료해야합니다. 이로 인해 2-3 개의 TradeStation 프로세스가 수동으로 실행됩니다. Microsoft는 예기치 않게 프로세스를 종료하면 시스템이 불안정해질 수 있다는 경고 상자를 표시합니다. 대부분 괜찮 았지만, 충분한 시간과 Whacko를해라! 트레이드 스테이션을 다시 설치해야하며 사용할 수있는 유일한 버전은 한 단계 위로였습니다.
이전 경력에서 저는 행성에있는 최고의 소프트웨어 엔지니어링 팀 중 한 곳과 협력하여 고객이 지구상에서 가장 우수한 하드웨어 엔지니어링 팀이 될 수있는 권한을 가졌습니다. 이러한 팀 중 상당수는 버전 변경을 피할 것입니다. 그러나 프로젝트의 한가운데에, 그들은 정말로 멀리 떨어져있었습니다. 그들이 업그레이드했을 때 물론 많은 사람들이 회귀 테스트를 실시하고 구 버전과 새 버전의 결과를 비교합니다.
이번 주 업그레이드를 위해 회귀 테스트를 실시했으며 새 버전과 이전 버전간에 광범위한 백 테스트 결과가 일치한다는 사실을 알려 드리게되어 기쁩니다. 너무 간헐적 인 실패는 여전히 잘 맞습니다!
이번에는 테스트가 완료되었지만 버전 변경시 버그가 발생할 가능성은 항상 있습니다. 이것은 TradeStation뿐만 아니라 다른 백 테스트 엔진 및 기타 소프트웨어에도 적용됩니다. 자신 만의 백 테스팅을하고 있는지 생각해 보는 것도 중요합니다. 예기치 않은 오류가 발생하지 않도록 새 소프트웨어를 도입하는 과정을 제어해야합니다.
이동 평균 테스트.
왜 이동 평균.
상인이나 투자자로서 이동 평균을 조사하는 유일한 이유는 이익을 높이기위한 지식을 얻는 것입니다. 많은 다른 기술 지표와 마찬가지로 이동 평균은 주어진 시간에 객관적으로 시장 상황을 알려주는 데 도움이됩니다. 이것은 우리가 오늘의 감정을보고 합리적 결정을 내리는 데 도움이되며, 우리는 장기적으로 더 많은 이익과 손실을 가져올 것이라고 말합니다. Moving Average (MAs)는 주식의 일련의 가격을 매끄럽게합니다. MA는 시장 방향의 경향을 확인하는 데 가장 자주 사용되며 경향 추종 지표로 분류됩니다. 이것은 MA가 장기 투자자만을위한 것임을 의미하지 않습니다. & # 8211; 단기 상인도 그들을 사용합니다. 이동 평균은 좋은 후보자, 신호 구매 기회 및 판매 신호 제안을 위해 주식을 스크리닝하는 데 사용될 수 있습니다.
Why Backtest & # 8211; 이야기.
역 테스팅의 목표는 이동 평균이 실제로 더 나은 결과로 이어지고 MA를 적용하는 가장 유망한 방법이 무엇인지 찾아내는 것입니다. 내가 간단한 이야기를 해줄 게. 이동 평균 BackTesting Report 문제 중 하나에 대한 결과를 정리하는 동안 친구를 방문했습니다. 그녀의 집에서, 나는 잘 광고 된 할인 증권 중개인으로부터의 약간의 독서 자료를 발견했다. 그것은 최고의 결과를 얻기 위해 특정 방식으로 적용된 특정 이동 평균 길이를 사용하도록 고객에게 조언하는 기사였습니다. 저는 제 앞에서 포괄적 인 테스트를 받았으며 브로커의 방법이 다른 방법으로 유용한 MA 길이를 언급했지만 가장 좋은 결과를 얻지 못했다고 말할 수 있습니다. 나는 브로커가 이동 평균을 적용한 방법이 14 년 동안의 주식 시장 데이터 7147 종에 대해 테스트했을 때 기준선보다 더 나쁜 승리율을 보였다는 것을 보여 주었다. 분명 브로커는 그런 종류의 테스트를 실시하지 않았습니다. 고객에게까지 & # 8211; 우리! & # 8211; 우리 자신을 위해 싸우고 무엇이 효과적인지, 그렇지 않은지 알아 내라.
MA 계산 방법.
이동 평균을 백 테스팅 할 때 첫 번째 결정은 이동 평균을 계산하는 방법입니다. 간단한 이동 평균 (SMA)을 원하십니까? 또는 지수 이동 평균 (EMA)과 같이 가격을 더 잘 추적 할 수 있도록 설계된 제품입니까? 두 개의 다른 평균의 승리율을 비교하는 실험을 고려할 수 있습니다. 저는 2 년 전만해도 그 결과를 발표하지는 못했지만 SMA 나 EMA를 선택했는지에 상관없이 큰 변화를 만들지 못했다는 생각이 들었습니다. & # 8212; 하나를 골라서 일관되게 사용하십시오. 그래서이 프로젝트에서는 간단한 이동 평균을 사용하기로 결정했습니다. 계산을 실제로하기 위해서 나는 TradeStation과 함께 제공되는 내장 함수에 의존했다. (백 테스팅 엔진의 선택은 다른 게시물에 대해 글을 쓸 수있는 또 다른 결정입니다.)
MA 사용 방법.
다음으로 이동 평균을 적용하려는 정확도를 고정해야합니다. 가격과 이동 평균 간의 관계를 어떻게 해석 할 것입니까? 구매 및 판매시기를 결정할 때 어떤 규칙을 사용합니까? 200 일 이동 평균 또는 50 일 이동 평균 또는 심지어 10 일 또는 20 일 MA를 넘는 주식 거래에 대해 낙관적 인 언급을하기 전에 주식에 대해 오랫동안 읽어야 할 필요는 없습니다. 또는 그들이 50 일 또는 200 일 이동 평균을 넘을 때 주식을 사는 것에 대한 조언. 이들은 백 테스트 엔진에서 테스트하는 중요한 규칙입니다. 그리고 나서 이동 평균 크로스 오버 (moving average crossover) & # 8211; 기술적 인 분석의 고전적인 방법. 이는 이동 평균을 사용하여 테스트하는 세 가지 방법을 만듭니다.
좀 더 심층적으로 살펴보면 일부 거래 텍스트는 이동 평균의 기울기에 대해 이야기합니다. 대수학으로 되돌아 가서 MA를 선으로 생각하면 그 경사를 찾기 위해 선상에 두 점을 선택하고 일반적인 공식 ((x2-x1) / (y2-y1))을 적용합니다. 이것은 결과에 영향을 미칠 수있는 두 점을 선택하는 데 얼마나 멀리 떨어져 있는지에 대한 질문을 제기합니다. MA는 추세를 파악하는 데 사용되기 때문에 실제로 위 또는 아래로 기울어 져 있는지 알고 싶습니다. 그런 다음 가격이 이동 평균보다 높으면 평균을 끌어 올리며 MA 아래의 가격으로 가격을 낮추는 것을 알아 차림으로써 전체 계산을 단순화 할 수 있습니다. 따라서 이동 평균 이상의 가격 효능을 테스트해야하는 또 다른 이유입니다.
매개 변수 설정.
MA를 사용하는 방법을 결정한 후에는 테스트 할 다양한 길이의 선택 항목을 선택해야합니다. 과도하게 최적화하지 마십시오. 어딘가에 3895 %의 이득을 보이는 백 테스트 결과를 가진 사람이 있거나 올바른 이동 평균을 사용하는 사람이 있습니다. 너무 나쁘다는 것은 MA가 앞으로 이러한 결과를 산출 할 것을 알지 못합니다. 즉, 결과가 우연히되지 않도록 여러 길이를 시도해야합니다. 기본 설정 또는 미디어에서 가장 많이 듣는 설정으로 고정하십시오. 하나의 완벽한 매개 변수 설정을 찾는 것은 당신을 부유하게 만들지 않을 것입니다. 좋은, 강력한 설정의 클러스터를 찾는 것은 당신에게 좋은 일을 할 수 있습니다.
실제 테스트에서 백 테스팅은 측정하기 전에 충분한 데이터 지연을 허용합니다. 모든 시험은 서로 다른 MA 길이 사이의 사과와 사과의 비교를 위해 같은 장소에서 측정을 시작해야합니다. 예를 들어 200 일 이동 평균을 테스트하는 경우 이동 평균의 첫 번째 지점을 계산하는 데 첫 200 일의 데이터가 소요됩니다. 즉, 신호를받을 수있는 첫날은 데이터 세트에 200 일이 걸립니다. 10 일 이동 평균과 공정한 비교를 위해 200 일 이동 준비가되기 전에 10 일 이동 평균의 신호를 계산하지 않도록해야합니다. 다행스럽게도 TradeStation에는 & # 8220; 연구가 참조 할 최대 막대 수 & # 8221;를 설정할 수있는 방법이 있습니다. & # 8220; 모두를위한 등록 정보 & # 8221; 백 테스팅 엔진이 데이터를 도표화하기 오래 전에 기다리게하는 전략.
구매 또는 판매로 더 많은 수익을 올릴 수 있습니까?
이동 평균 규칙, 특히 이동 평균 크로스 오버 규칙은 종종 반전 시스템으로 논의됩니다. 즉, 위쪽으로 건너온 MA 신호가 구매 신호이고 그 반대 신호 인 MA 신호가 매매 신호 일뿐만 아니라 판매 신호가 짧다는 의미입니다. 이론적으로, 그것도 괜찮아요. 그러나 많은 사람들은 시장을 단락시키는 것에 관심이 없습니다. 그들은 물건을 사거나 팔 수있는 기술을 찾고 있습니다. 정기적으로 단거리를 판매하고 판매하는 사람조차도 구매 및 판매에 대해 서로 다른 기술을 사용할 수 있습니다. 이러한 이유로 판매 신호와 별도로 구매 신호를 테스트하는 것이 좋습니다.
이것은 구매 신호를 평가하기가 어렵 기 때문에 딜레마를 낳습니다. 이를 수행하는 한 가지 방법은 시간 초과 종료 & # 8211; 즉 일정 기간 경과 후 거래를 종료하거나 주식을 매각하는 것입니다. 저는 다른 사람들이 서로 다른 스타일과 필요성을 가지고 있기 때문에 세 가지 다른 시간대로 각 백 테스트를 세 번씩 실행하기로했습니다. 스윙 트레이더에게 유용한 백 테스팅 결과를 산출하기 위해 2 일 후에 퇴장합니다. 포지션 트레이더를 모델링하려면 20 일. 적극적인 투자자의 요구를 충족시키기 위해 백 테스팅은 각 위치를 200 일 동안 유지합니다. 이것은 구매 신호를 분리하고 이동 평균이 다양한 기질의 구매자를 확보하는 것이 얼마나 유용한지를 알 수있는 방법을 제공합니다.
선을 정의해야합니다.
당신이 주식 시장에서 얼마나 잘하는지 알기 위해 이동 평균을 다시 테스트한다면 고려해야 할 또 하나의 중요한 것 : 좋은 것을 어떻게 알 수 있습니까? 성공을 위해서는 객관적인 기준이 필요합니다. 이는 승리율, 기대치, 가상의 지분 이득 등과 같은 주요 통계를 확인하는 것을 의미합니다. 이는 또한 각 영역에서 허용 가능한 성과에 대한 표준을 설정하는 것을 의미합니다.
하나의 예가 이것이 왜 중요한지와 처음 나타나는 것처럼 쉽지 않은 이유를 설명합니다. 테스트 결과 특정 지표에 대해 55 %의 승리율을 보인다고 가정 해보십시오. 같은 기간 동안 모든 주식의 62 %가 올라간다면 그렇게 좋지 않을 수도 있습니다. 또는 해당 기간 동안 주식의 25 % 만 상승했다면 55 %의 승리율은 환상적입니다. 좋은 조건은 동일한 조건에서 기준 시장 성과를 비교하는 방법에 따라 다릅니다.
BackTesting Report Baseline 문제의 무료 사본을 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오.
의미있는 백 테스트를 위해서는 통계적으로 유효한 비교를 할 수있는 충분한 데이터가 있어야합니다. 최소한 그것은 30 개의 거래를 의미합니다. 하나의 악기를 거래하는 경우에도 & # 8211; 단 하나의 주식 또는 단지 하나의 통화 쌍 & # 8211; 견고성을 증명하기 위해 다양한 계측기에서 거래 전략을 테스트하는 것이 중요하다고 생각합니다. 매우 큰 테스트 세트를 사용하여 맨 위로 이동했습니다. & # 8212; 1414 년 7147 종목의 주식수; 내 결과가 다양한 시장 조건에 적용될 수 있는지 확인해야합니다.
여기를 클릭하여 이동 평균 구매 신호에 대한 나의 백 테스팅 보고서 사본을 얻을 수 있습니다.
Backtesting을위한 가격 데이터 정리 방법.
백 테스팅을위한 데이터 정리는 쉽지 않지만 의미있는 결과를 얻으려면 매우 중요합니다. 잘못 조정 된 가격 분할은 가격 데이터를 왜곡하고 부적절한 백 테스터에게 전략이 단순히 나쁜 격차의 좋은면을 잡을 때 그들이 성배를 찾았다 고 생각하도록 오도 할 수 있습니다.
더티 데이터를 제외하고 클린 데이터 세트를 생성하는 단계는 다음과 같습니다.
1. 적어도 3 개의 후보 데이터 공급 업체를 선택하십시오.
2. 비교할 데이터의 형식을 지정하십시오.
3. 스마트 비교를 수행하고 3 개의 후보 데이터 세트에서 실행하는 프로그램을 작성하십시오.
4. 잘못된 비교를 분석하여 오류가있는 세트를 확인합니다. 3 개 중 2 세트가 일치하면 정확한 값과 이상 치가 있다고 가정합니다.
5. 오류를 수정할 수 있도록 데이터 공급 업체에 피드백을 보냅니다.
6. 백 테스팅에 사용할 히스토리 가격 데이터 세트를 선택하고 백 테스팅 중에 변경하지 못하도록 잠급니다.
7. 황금 가격 데이터를 백 테스팅 엔진에 보냅니다.
이 프로세스는 몇 주가 걸렸지 만 정확한 결과를 얻으려면 그만한 가치가있었습니다. 근본적인 데이터가 오류로 가득 차 있다면 백 테스트 작업으로가는 작은 점이 있습니다.
직접 시도하거나 심각한 백 테스팅에 어떤 준비가 들어가는 지 알고 싶다면 자세한 내용을 읽으십시오. 계속해서 & Backtesting을위한 가격 데이터를 정리하는 방법 & # 8221;
ATR 후행 정지 정의.
ATR 후행 중지는 손실을 제한하고 이익을 보호하는 한 가지 방법입니다. 정지 손실 주문은 현재 주가와 거리가 먼 ATR (Average True Range)의 배수로 설정됩니다. 무역이 호의적으로 움직이기 때문에 가격은 항상 더 좋은 종가에서 계산되고 절하 가격에서는 결코 계산되지 않습니다. 이것은 ATR에 의해 측정 된 변동성이 증가하는 경우를 제외하고는 일단 정지 후 보호를 제공하지 못합니다.
척 르보 (Chuck LeBeau)는 긴 거래의 최근 고가 이하의 ATR을 몇 가지 ATR로 정하는 방법을 대중에게 널리 알렸다. 이 방법은 Chandelier Stop으로 알려지게되었습니다. LeBeau의 책은 ATR의 다른 측면을 다룹니다. 샹들리에 출구에 대한 가장 좋은 설명은 내 트레이딩 룸에 오십시오 : 알렉산더 엘더 (Alexander Elder)의 완벽한 거래 안내서입니다.
ATR 후행 중지는 변동성 중지라고도합니다.
백 테스팅에서 ATR 후행 중지는 각 주식의 고유 한 일일 가격 범위를 반영합니다. 따라서 그것은 달러 후행 정류장 또는 백분율 후행 정류소보다 각 주식을 잘 맞출 수 있습니다.
모든 트레일 링 스톱과 마찬가지로 ATR 트레일은 운동 극단에서 벗어나지 않습니다. 그러므로 항상 이익의 일부를 되돌려줍니다.
ATR 정지 금액은 하루 최고, 최저 또는 최저에서 뺄 수 있습니다. 각 변형은 약간 다른 결과를 제공합니다. 중요한 개념은 주식의 변동성에 대한 정지 거리를 맞추고 가격을 올리는 것과 함께 이동하는 것입니다.
내 지식에 따라 브로커가 ATR 정류장을 제공하지 않습니다. 또한 손으로 계산하는 것이 지루합니다. ATR 중지를 사용하는 유일한 현실적인 방법은 소프트웨어 지원입니다. TradeStation과 같은 프로그램 가능한 소프트웨어 패키지는 ATR 스톱을 표시 (백 테스트!)하도록 프로그래밍 할 수 있습니다.
최종 업데이트 : 2008/11/11.
백 테스트 엔진 정의.
Backtesting Engine은 backtest를 수행하는 핵심 소프트웨어입니다.
백 테스팅 엔진은 거래 전략을 과거 가격 데이터에 적용하여 가상의 일련의 거래를 얻고 그 결과를 기록합니다.
백 테스트 엔진의 출력은 일반적으로 성능 통계입니다. 나중에 분석을 위해 각 거래에 대한 추가 정보를 수집하기 위해 계측을 추가했습니다.
많은 백 테스트 엔진이 상업적으로 이용 가능합니다. 잘 알려진 플랫폼으로는 TradeStation, Worden Blocks BackScanner, WeathLab, Amibroker가 있습니다. TD Ameritrade와 같은 많은 중개인은 고객에게 백 테스팅 엔진을 제공합니다.
소프트웨어의 폭 넓은 가용성에도 불구하고, 많은 거래자는 엄청난 양의 작업으로 인해 역행하지 않습니다. Backtesting Report를 읽는 것이 훨씬 쉽습니다. 🙂
최종 업데이트 : 2008/11/11.
차트 시간 스케일 정의.
차트 시간 스케일은 가격 차트에서 각 막대가 차지하는 시간을 나타냅니다. 예를 들어 AAPL의 시간 척도가 다른 세 개의 차트 모음이 있습니다.
주간 차트의 막대는 Monday & # 8217의 개시 가격으로 개장하고 금요일의 마감 가격과 마감됩니다.
매일 차트의 막대는 매일의 개시 가격으로 열리고 그 날의 마감 가격으로 마감됩니다. 가장 많이 표시된 차트 시간 척도입니다.
15 분 차트. 매일 차트.
15 분 차트에서 각 막대의 폭은 15 분입니다. 오늘의 첫 번째 바는 오전 9시 30 분에 시장이 열리고 오후 9시 45 분에 닫힙니다. 다음 바는 오전 9시 45 분에 열리고 오전 10시에 닫힙니다. 이것은 하루 종일 계속되는 26 개의 막대로 매일 6.5 시간의 정기적 인 거래를 보여줍니다.
백 테스팅에 End-of-Day 데이터를 사용하고 있으므로 해당 차트 시간 척도는 매일입니다.
여러 공급 업체가 주간 차트를 자체 방식으로 계산합니다. 위에 표시된 TradeStation은 항상 월요일에 주를 시작하고 금요일에 끝납니다. 나는 이것이 이것을하는 일반적인 방법이라고 생각한다. 그러나 Telechart는 가장 최근의 마감 시점에서 주간 막대를 닫고 5 일 전부터 주간 막대의 열림으로 사용합니다. 그래서 Telechart에서 수요일에 주간 차트는 목요일 & # 8211; 수요일 & # 8220; 주 & # 8221; 차트의 모든 막대가 끝까지 표시됩니다.
최종 업데이트 : 2008/11/11.
게시물 탐색.
통계적 또는 시뮬레이션 결과에는 특정 제한이 있습니다. 실제 성과 기록과 달리, 시뮬레이션 된 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 거래가 실행되지 않았기 때문에 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인에 영향을 미쳤거나 또는 과대 보상 될 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떤 계정이든 이익이나 손실을 달성 할 가능성이 있다고 주장 할 수 없습니다.
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중개 리뷰 : TradeStation 대. 대화 형 중개인.
온라인 중개인 비교 : TradeStation 대 대화 형 중개인.
이들은 투자 오퍼링, 시장 접근 및 기술면에서 업계에서 가장 복잡한 브로커 중 하나입니다. 그러나이 중개인은 초보자 상인을위한 것이 아닙니다. 그들은 거래중인 Big Boys, 정교한 상인을위한 것입니다. 이 기사에서는 마진율, 가격 및 수수료, 투자 제품 오퍼링 및 시장 접근, 거래 플랫폼 기술, 시장 데이터 및 조사와 같은 주요 메트릭을 기반으로 TradeStation과 Interactive Brokers를 비교합니다. (추가 정보는 Tradestation Trading Software의 초보자 안내서 : 시작 및 거래 시작 방법 : 무역 기술을 참조하십시오.
TradeStation 마진율.
$ 1,500,000 - $ 3, 499,999
데이터 출처 : Tradestation 및 Interactivebrokers.
TradeStation의 마진율은 업계 평균 수준입니다. 한편 인터렉티브 브로커 (IB) 마진율은 업계에서 가장 낮으며 선물 및 공매도의 활발한 거래를 장려합니다. IB는 요구 사항을 충족 할 수있는 활성 거래자에게 중요한 가치를 제공합니다.
주식, ETF 및 옵션 : TradeStation에서는 주식 (주식 및 ETF)과 옵션 거래 모두 유사한 가격 체계를 사용합니다. 거래자에게는 주식에 대한 정액 수수료 또는 공유 주식 수당 (옵션)에 대한 계약 수수료가 부과 될 수 있습니다. 계약 별 또는 주당 수수료는 옵션 계약 당 $ 1.00 또는 주식 또는 ETF 공유 당 $ 0.01로 고정되어 있습니다. 일반적으로 하나의 주식 옵션 계약은 주식 또는 ETF 주식 100 주 기준이며, 100 주는 주당 수수료 기준으로 1.00 달러입니다. 계약 당 가격에는 기본 요금이없고 1 계약의 최소 요구 사항은 1.00 달러입니다. 한편, 단가 수수료는 계층화되어 있으며 기본 요금은 9.99 달러 + 계약 당 0.70 달러 / 월, 기본 요금은 4.99 달러 + 계약 당 200 달러 / 월, 거래 횟수는 월 200 회 이상입니다. 고정 수수료 구조의 기본 또는 거래 별 금리는 옵션 계약과 주식 (주식 및 ETF) 거래 모두에 적용됩니다. 단가 요금에 관한 계약 당 수수료는 옵션 거래에만 적용됩니다. 아래 표에 나와 있듯이, 매월보다 자주 또는 활동적인 거래자가 거래하면, 그들이 지불하는 거래 당 수수료가 낮아집니다. 또한, 무역 당 가격 책정 계획에 대한 무역 당 첫 1,000 주를 위해 무료로 직접 라우팅되며, $ 0.004의 직접 전달 요금이 면제됩니다. (추가 정보는 커미션 및 수수료가 내 트레이딩 이익을 상실하는 것을 어떻게 막을 수 있습니까? 를 참조하십시오).
TradeStation 옵션 정액 수수료위원회.
기본 요율 또는 무역 당 요율.
1 - 9 거래 / 월 계약.
계약 당 $ 0.70.
10 - 29 거래 / 월 계약.
계약 당 $ 0.50.
30 - 99 거래 / 월 계약.
계약 당 $ 0.40.
100 - 199 거래 / 월 계약.
계약 당 $ 0.30.
200 개 이상의 거래 / 월 계약.
계약 당 $ 0.20.
데이터 출처 : Tradestation.
Unbundled pricing은 주식 및 ETF에 대한 세 번째 가격 책정 방식으로 기관이나 거래량 거래자에게 큰 비용 절감 효과를 가져 오며, 특정 거래소로 결제를 지시하고 선택한 거래소의 유동성에 영향을 미칩니다. TradeStation에 따르면 "Unbundled Pricing에 기반한위원회는 거래 당 0.002 달러의 낮은 금리를 초래할 수 있습니다."
선물 거래위원회.
TradeStation 선물위원회.
1 - 300 계약.
301 - 1,000 계약.
1,001 - 10,000 계약.
10,001 - 20,000 계약.
데이터 출처 : Tradestation.
거래소의 교환 회원 등급 (예 : 국고채, 비회원은 0.65 달러, 독점 상인은 0.30 달러)에 따라 거래소 선물 거래에 CBOT에 거래 수수료 및 거래 수수료 등의 수수료가 부과됩니다.
Forex 통화 : TradeStation 커미션에 대한 외환 거래 통화는 통화 거래의 타이트 스프레드에서 돈을 벌기 때문에 무료입니다. 액티브 트레이더 및 기관 고객은 1 pip 정도의 스프레드 (예 : 스프레드가 소매 가격의 경우 EUR / USD 1.6, 액티브 트레이더 가격의 경우 EUR / USD의 1.0 pip로 이동)를 통해 더 나은 실행, 유동성 및 스프레드를 얻을 수 있습니다. RadarScreen은 외환 전용 계좌는 무료이며 $ 99.95의 계좌 수수료가 부과되지 않습니다.
채권 및 뮤추얼 펀드 : 채권은 기본 금리가 14.95 달러이고, 채권 및 T - 지폐는 $ 5.00이며 거래 당 50 달러의 일정한 이자율을 적용합니다. 뮤추얼 펀드는 거래 당 14.95 달러의 기본 요율에 적용될 수있는 펀드 별 수수료를 더한 금액으로 거래됩니다.
TradeStation은 거래자가 지난 달 특정 주식 거래량 (예 : 주식 50 종목 및 ETF 옵션 계약, 5,000 종목 또는 ETF 주식 또는 10 개 선순위 선물 또는 선물 옵션 계약)을 유지하지 않을 경우 매월 계정 수수료 $ 99.95를 부과 할 수 있습니다. 단일 주식 선물을 50 라운드) 또는 전월 말에 $ 100,000의 계좌 잔고 (외환 전용 계좌 제외). 첫 10 회 옵션 계약 취소는 총 취소가 계약 별 수수료 가격 결정시 당일 주문 수를 초과하지 않는 한 무료입니다. 주당 가격에는 취소 수수료가 없습니다.
"IB"라고도하는 대화 형 중개인 : IB는 주로 고정 수수료 플랜 및 단계별 수수료 플랜의 두 가지 가격 책정 방식으로 작동합니다. 고정 요금제는 거래 당 (예 : 거래 당 또는 계약 당)의 고정 요금이며 포괄적입니다 (예 : 부가가치세, 교환 및 규정 수수료 포함). 일부 수수료 (예 : 거래 수수료)가 거래자에게 전달되는 것보다는 일부 수수료가 고정 수수료 수수료에 포함되어있는 것은 아닙니다. 계층화 된 커미션 플랜은 비 포괄적 인 계획이지만 VAT와 마찬가지로 교환, 규정 및 청산 비용은 "추가 기능"이며 계약 수 또는 거래량에 반비례합니다 (거래가 증가함에 따라 감소 함) . 거래자에게 전해지는 저축은 거래소의 리베이트를 포함합니다. (추가 정보는 대화 형 중개인 : 수수료, 수수료 및 고객 지원을 참조하십시오).
명확하게, IB는 노련하고 잘 투자 된 활성 거래자 및 거래 기관 (예 : 헤지 펀드 및 독점 거래 회사)을 목표로합니다. 이는 최소 계좌 개설 잔액 요구 사항이 높다는 것 (예 : 미국 및 대부분의 다른 시장에서는 10,000 달러, 인도에서는 5,000 달러 상당)과 최소 월간 월간 수수료 요구 사항이 월 수수료로 10 달러 인 경우에 반영됩니다. 이러한 요구 사항을 충족시키지 못하면 $ 10 최소 금액과 달성 된 실제 수수료의 차이와 동일한 활동비가 발생합니다.
주식, ETF 및 신주 인수권 : 북미 지역에서 IB의 고정 수수료는 미국의 경우 주당 0.005 달러이고 캐나다의 경우 주당 0.01 달러이며 1.00 달러의 현지 달러 및 거래 가치의 최대 0.5 %입니다. 멕시코에서는 고정 금리가 무역 가치의 0.1 %이며, 최소 주당 MXN 60은 최대 값이 아닙니다. 유럽에서는 고정 수수료가 대다수 시장 (예 : 오스트리아, 독일, 벨기에 및 프랑스)에서 최소 주당 4.00 유로 및 최대 수수료가 변동하는 유로화 및 미국 달러화 투자에 대한 통상 거래 가격의 0.1 %입니다 . 북유럽 국가 (스웨덴 및 노르웨이)의 고정 수수료가 무역 가치의 0.05 %이고 영국의 경우 거래 가격이 GBP 50,000까지이며 GBP가 50,000을 초과하는 거래의 경우 기본 요금은 GBP 6.00입니다 GBP 6.00 기본 요율은 첫 번째 GBP 50,000에 GBP 50,000에 대한 증분 거래액의 0.05 %를 더한 금액에 적용됩니다. 아시아 태평양 지역 (일본, 호주, 싱가포르 및 홍콩)의 경우 고정 수수료는 거래 최저치의 0.08 %로 주식의 경우 AUD 6.00, NZD 8.00, SGD 2.50, JPY 80.00 및 HKD 18.00, 영장권의 경우 HKD 10.00 구조화 된 제품, 그리고 상하이 - 홍콩 연결 주식에 대한 CNH 15.00).
전에 설명 된 계층화 된 수수료는 거래가 (또는 주식)가 증가함에 따라 떨어집니다. 고정 이자율과는 달리 거래소의 리베이트와 수수료는 거래자에게 전달됩니다. 매월 거래되는 주식 수를 기준으로 한 계층 형 수수료는 미국에서 0.0005 달러에서 캐나다 0.008 달러에서 캐나다 0.003 달러로, 최대 거래 수수료 0.5 %로 다양합니다. 적용 가능한 반제 및 거래 수수료. 계층화 된 가격 책정은 아래 표에 설명되어 있습니다.
대화 형 중개인은 미국 및 캐나다의 계층 형위원회입니다.
월간 재고량.
미국 주식, ETF 및 영장.
300,001 - 3,000,000 주.
3,000,001 - 20,000,000 주
20,000,001 - 100,000,000 주
데이터 원본 : Interactivebrokers.
유럽의 경우, 위탁 수수료는 EUR 1.25, CHF 1.50 및 USD 1.70 및 다음과 같은 최소 수수료와 함께 매월 거래되는 통화 (EUR, SEK, NOK 및 GBP) 가치 (주식 수 제외)를 기반으로합니다. 최대 수수료 : EUR 29.00, CHF 49.00 및 USD 39.00. 영국 및 북유럽 국가 (스웨덴 및 노르웨이)는 최저 수수료가 GBP 1.00이고 SEK / NOK 10.00이며 최대 수수료가 없습니다. 유럽의 계층화 된 수수료 구조는 아래 표에 설명되어 있습니다.
인터랙티브 중개인의 유럽 지역위원회.
유럽 EUR, CHF 및 USD로 명명 된 투자.
영국 GBP - 지정 투자.
북유럽 국가들 NOK 및 SEK - 전문 투자.
월별로 거래되는 가치 (EUR)입니다.
월별로 거래되는 가치 (GBP).
월별로 거래되는 가치 (NOK & SEK).
데이터 원본 : Interactivebrokers.
옵션 : 미국의 경우 모든 "직접 라우팅"옵션 주문은 계약 당 미화 1.00 달러의 고정 수수료로 거래되며 "스마트 라우팅"옵션 주문에는 월별 계약 수와 옵션 프리미엄을 기준으로 계층화 된 수수료가 부과됩니다. 캐나다에서는 모든 옵션이 계약 당 CAD 1.50의 정액 또는 고정 수수료로 거래됩니다. IB에 대한 옵션을 거래하는 데 청구되는 최소 수수료는 미국 주문의 경우 USD 1.00이며 캐나다 주문의 경우 CAD 1.50입니다. 아래 표는 미국의 옵션에 대한 계층화 된 수수료 구조를 보여줍니다.
월별 스마트 라우팅 옵션 주문에 대한 IB 미국 계층 형위원회.
데이터 원본 : Interactivebrokers.
선물 및 선물 옵션 : IB는 옵션에 대한 선물 및 선물에 대해 고정 이자율 및 계층 형 (거래 당) 수수료를 모두 청구합니다. 미국 시장에서 고정 이자율 수수료는 선물 및 선물 옵션에 대해 0.85 달러, Globex e-mini FX 선물에 대해 0.50 달러 및 거래 당 Globex e-micro FX 선물에 대해 0.15 달러입니다. 비 미국 시장에서 고정 금리는 거래 당 고정 금리 (예 : 캐나다 당 거래 당 2.40 달러) 또는 거래의 비율 (예 : 스웨덴 주식 선물 주문의 0.05 % 또는 인도 선물의 0.01 %)로 책정됩니다 명령). 아래 표는 미국 및 기타 주요 시장에서 계층화 된 커미션의 예입니다.
통화 외환 : IB는 외환 거래에서 0.20 bps에서 액면가의 0.08 bps까지 계층화 된 스프레드를 지불합니다 (아래 표 참조).
월별 교역 금액 (USD).
커미션 = 기본 포인트, bps * 무역 가치.
거래 당 최소 수수료.
데이터 원본 : Interactivebrokers.
통화 여백 : USD, GBP, CAD와 같은 매우 유동적이고 안정적인 통화의 경우 2.5 % (레버리지 40 : 1)에서 러시아 산의 잔해와 같은 변동 환율의 경우 20 % (레버리지 5 : 1) 장애).
채권 : 회사채 및 지방채는 미국에서 10 bps의 수수료율 (미화 10,000 달러 이하)의 0.10 %와 액면가 2.5 bps 이상의 비율로 거래합니다. 원칙적으로 USD 10,000. 재무부는 원칙적으로 미화 1 백만 달러 (또는 그 이하)의 액면가 2.5 bps와 1 백만 달러 이상의 액면가 0.5 bps의 비율로 거래합니다. 모든 채권 거래에 대한 최소 수수료는 USD 5.00입니다. 거래자는 IB의 채권 수수료 (예 : HKD 및 EUR)에 대해 IB 웹 사이트에 익숙해 지도록 권장합니다.
금속 제품 (금과은) : 트랜잭션 당 최소 $ 2.00의 월별 가격 0.15 bps의 고정 수수료율로 거래합니다. 물리적 자산의 연간 스토리지 비용은 10 bps입니다.
차액 축소 계약 (CFD) : 비 인덱스 IB CFD는 계층화 된 비율로 거래되는 반면, 미국 티아이더 수수료율은 매월 300,000 달러 (또는 그 이하)의 볼륨에 대해 $ 0.0050 (최소 $ 1.00)에서 $ 0.0030 최소)로 1 억 달러가 넘습니다. 한편, 미국 및 북미 IB 지수 CFD 계약은 고정 금리로 다음과 같이 거래됩니다 : US500 지수는 거래 당 0.005 %로, US30 지수는 거래 당 0.005 %로, US Tech 500 지수는 거래 당 가치의 0.010 %로 책정되며 거래 당 최저 수수료는 $ 1.00입니다. 거래자는 외화로 된 CFD 수수료 (예 : JPY 및 EUR)에 대해 IB의 웹 사이트를 숙지하는 것이 좋습니다. (관련 독서는 CFD 소개를 참조하십시오).
뮤추얼 펀드 : IB는 무제한 뮤추얼 펀드를 거래 당 14.95 달러의 고정 정액 (미국의 경우 단계적 가격 책정이 없음)으로 거래하며 초기 최소 금액은 $ 3,000입니다. 유럽 펀드는 고정 이자율 및 단계별 수수료율로 거래됩니다. 고정 금리는 월 거래액의 0.10 %이며 거래 당 최저 EUR 4.00 및 최대 EUR 29.00입니다. 유럽 펀드에만 적용되는 계층화 된 수수료율은 월간 1 백만 유로 (EUR) 미만의 0.080 %에서 월 EUR 500 만 유로의 월별 값 0.015 %까지, 최소 1.25 유로, 29.00 유로 거래 당 최대 수수료. (관련된 독서를 위해, 짐과 무부하 뮤추얼 펀드의 차이점은 무엇입니까? 를 참조하십시오).
브로커 - 어시스트 거래 (미국 만 해당) : 주당 0.01 달러의 주식 및 ETF, 최소 95 달러의 계약 당 0.95 달러의 옵션, 선물의 선물 및 옵션 (최소 300 달러의 계약 당 3.00 달러).
대화 형 중개인은 거래자가 알아야 할 많은 종류의 수수료 (예 : CME 그룹과의 500 달러의 무역 파산 / 조정 수수료)가 있기 때문에 독자가 IB의 광범위한 수수료 및 가격 책정에 익숙해 지도록 웹 사이트를 방문하는 것이 좋습니다 구조는 미국 달러와 외화 (예 : CHF)로 구성됩니다. 수수료 구조의 숙련도는 거래자에게 유리하게 작용할 수 있습니다. 예를 들어, 매달 최소한 30 달러를 거래하는 비전문가 시장 데이터 패키지에 가입 한 거래자는 10 달러의 비용을 면제받으며, 순 잔액이 100,000 달러 인 계정의 경우 첫 3 개월 동안 면제됩니다.
투자 상품 및 시장 접근.
트레이드 스테이션 (TradeStation) : 주식 거래 (주식 및 ETF), 옵션, 선물, 채권, T - 지폐, 통화 및 뮤추얼 펀드를 여러 거래소에서 거래합니다. 스프레드에 대해서는 거래자가 수수료없이 CFD를 거래 할 수 있으며 OTCB를 통해 OTC 마이크로 칩과 페니 주식을 거래 할 수 있습니다.
인터랙티브 중개인 : IB는 TradeStation 및 일부 지수 (단일 주식 선물, 옵션 선물, 구조화 상품, 외환, CFD, 영장, 금속 필수품, CBBCS (Callable Bull / Bear contract))를 포함한 일부 투자 상품을 제공합니다. . 인터랙티브 중개인의 주요 특징 중 하나는 24 개국 (예 : 미국, 캐나다, 멕시코, 홍콩, 싱가포르, 호주, 영국, 프랑스, 스웨덴 및 일본)의 100 개 마켓 센터에 상인이 접근 할 수 있으며, 교역 가능한 제품들. IB는 온라인 중개 회사 중 가장 다양한 투자 상품 중 하나입니다. 그것은 고객이 유료로 독립적 인 고문에게 접근 할 수있는 시장을 가지고 있습니다.
기술, 시장 데이터 및 연구.
TradeStation : 거래자가 처분 할 수있는 최상의 도구 및 기술을 보유하고 있다는 것은 업계에서 인정 받고 있습니다. 집, 사무실 및 이동 중에도 데스크탑, 랩톱, 스마트 폰, 태블릿 및 웹에서 거래 할 수 있습니다. 고급 차트, 옵션 및 그리스 계산기, 빠른 거래 표시 줄 및 복잡한 옵션 포지션을 가능하게하는 정교한 주문 입력 도구를 사용할 수있는 고도로 사용자 정의 가능한 거래 플랫폼 (TradeStation 및 OptionStation)을 제공합니다. 플랫폼을 통해 거래자는 매크로 및 키보드 단축키 및 기본 설정 윈도우를 설정할 수 있습니다. 포트폴리오 마에스트로는 전략 백 테스트 및 포트폴리오 최적화에 사용되는 도구입니다. RadarScreen은 시장에서 기회를 검색하고 상인을 돕기 위해 순위를 지정하는 정교한 요금 기반 도구이므로 권장 사항입니다. TradeStation Labs는 상인이 플랫폼을 마스터하고 통찰력있는 조사 및 분석을 제공하는 분석가 팀입니다. Recognia는 전 세계 거래소에서 수만 가지의 투자 상품 (주식, 선물 및 통화)을 분석하여 상인에 대한 새로운 기회의 패턴을 파악하는 고급 기술 차트 작성 도구입니다.
Interactive Brokers : IB는 정교한 거래자를위한 매우 진보 된 플랫폼과 도구를 제공합니다. 확률 연구소 및 옵션 계산기 도움말 옵션 거래자는 옵션 메커니즘을 시각화하고 시나리오 분석을 포함하여 옵션 수익, 그리스 및 옵션 확률 분포를 계산 및 분석하는 데 도움을줍니다. 옵션 전략 위젯은 다양한 옵션 전략을 창안하고 테스트하는 데있어 거래자를 지원합니다. 거래자는 Interactive Brokers Information System "IBIS"(자체 조사 및 뉴스 서비스 제공 업체) 및 기타 공급 업체로부터 유료로 연구, 뉴스 피드 및 시장 데이터에 액세스 할 수 있습니다. IB Risk Navigator는 거래자가 포트폴리오 관점에서 위험을 관리하는 데 도움이되는 무료 도구입니다. 휘발성 연구소는 거래자가 역사적, 미래 지향적 및 묵시적 변동성 프로필 및 왜곡을 파악하는 데 도움을줍니다. PortfolioAnalyst 도구는 포트폴리오 구조 및 위험 / 수익 특성에 기초하여 계정의 다양한 자산 클래스에 대한 주기적 분석 (S & P 500의 비교 분석 포함)을 수행합니다. (관련 독서는 대화 형 중개인을 사용한 자동 거래 시스템 생성 : 대화 형 중개인을 이용한 자동 거래를 참조하십시오.)
경쟁 우위 : TradeStation의 핵심 경쟁 우위는 자사의 선진 기술과 도구가 가장 경쟁이 치열한 거래 플랫폼 (예 : TD Ameritrade 's Thinkorswim)에 있습니다. (관련 독서는 ThinkAswim Trading Platform 초보자 안내서 참조). TradeStation의 플랫폼은 주로 TWS 시스템을 기반으로하는 가장 다양하고 사용자 정의가 가능한 시스템 중 하나입니다. 한편, 인터랙티브 브로커의 경쟁력은 24 개국의 약 100 개 국제 시장과 매우 다양한 투자 상품에 대한 액세스를 중심으로 이루어집니다. IB의 초저 마진 금리는 단기 매도자, 선물 거래자 및 기관 그룹 (예 : 독점 거래 회사)에게 매우 매력적입니다. IB의 독특한 특징은 거래자와 다양한 서비스 제공 업체 (예 : 독립 브로커 및 자문가, 헤지 펀드, 자금 관리자, 교육 및 연구 제공자 및 기타)를 매치시키는 투자자의 마켓 플레이스입니다. Interactive Brokers의 또 다른 주요 이점은 Smart-Router를 통해 값진 가격을 제공하는 것으로 알려져 있다는 것입니다. 옵션 거래자는 마켓팅이 불가능한 유가 증권의 스마트 라우팅 된 주문을 최상의 리베이트 또는 유동성을 제공하는 거래소로 보낼 수 있습니다.
적합성 :이 브로커는 가파른 학습 곡선과 복잡한 수수료 구조를 필요로하는 매우 진보 된 플랫폼에 빠져있는 초보자들에게는 이상적도 아니고 권하지도 않습니다. TradeStation은 첨단 기술을 최대한 활용하고 부가 가치 도구 및 연구비를 기꺼이 지불하고 수수료 및 가격 체계를 효과적으로 활용할 수있는 정교하고 제도적인 거래자에게 가장 적합합니다. 다시 한번 말하지만, Interactive Brokers는 툴 및 리서치 (주로 제 3자가 제공)를 지불 할 수있는 정교한 트레이더에게 가장 적합하며, 다양한 서비스를 지불하면서 가치를 찾을 수 있으며, 매우 복잡한 수수료 구조를 활용할 수 있습니다. 전체적으로 서비스를 제공하고 그 가치를 찾으십시오. 무엇보다도 IB는 투자 상품의 다양 화와 국제 시장 진출을 소중하게 여기는 상인에게 가장 적합합니다.
이러한 중개 회사는 동일한 고객 (노련한, 자금력이 풍부하고 활동적인 거래자)을 대상으로합니다. 이는 위에서 언급 한 최소 월간 액티비티 비용에 의해 입증됩니다. 필요한 거래량을 거래 할 수있는 데이 트레이더 및 기관 트레이더는 이러한 브로커의 도구 및 제품 가치를 극대화 할 수있는 기술을 보유하고 평균 비용을 최소화하여 이러한 브로커 회사에서 가장 큰 이익을 얻습니다. 플랫폼의 복잡성과 부담스러운 수수료로 인해 이러한 중개인은 신규 및 미숙 한 상인, 드문 거래자 및 가격 책정 방식을 잘 활용할 자금이 부족한 사람들에게 해로울 수 있습니다. 이러한 중개인은 단순하고 저렴한 가격 구조 또는 매력적인 프로모션을 기반으로하는 것이 아니라 고급 도구를 사용하고 국제 거래를 비롯한 시장 및 투자 선택 기회를 확대하여 거래자를 유치합니다. 두 브로커 모두 수많은 복잡한 수수료로 가득 차 있기 때문에 거래자는 익숙해지기에 충분한 시간을 할애해야합니다. 대화 형 중개인은 특히 복잡한 수수료와 가격 구조를 가지고 있습니다. 이러한 수수료의 복잡성을 감안할 때, 우리는 거래자에게 각 브로커의 웹 사이트를 방문하고 가격 및 수수료 구조를 광범위하게 연구 할 것을 권장합니다.
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